正确答案: AC

近期合约涨幅大于远期合约 近期合约跌幅小于远期合约

题目：在正向市场情况下，下面说法中，正确的是（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为被称为（）。

期货投机

[单选题]某投机者决定做小麦期货合约的投机交易，以1200元／吨买入1手合约。成交后立即下达一份止损单，价格定于1180元／吨。此后价格上升到1220元／吨，投机者决定下达一份新的到价止损指令，价格定于1210元／吨，若市价回落可以保证该投机者（）。

获得10元／吨的利润

[单选题]某交易者以9520元／吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元／吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

5月9570元／吨，7月9560元／吨

解析：该交易者从事的是卖出套利，价差缩小时盈利。交易者建仓时的价差=9590-9520=70（元／吨），平仓时的价差分别为：A项9620-9530=90（元／吨），B项9600-9550=50（元／吨），C项9560-9570=-10（元／吨），D项9610-9580=30（元／吨）。显然C项相比建仓时价差缩小的最多，因而其平仓盈利最大，为80元／吨[70-（-10）]。

[单选题]在期货一般性的资金管理要领说法中不正确的是（）。

在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的15％以内

[单选题]（）指在同一市场（即同一交易所）同时买入或卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。

跨期套利

解析：跨期套利（CalendarSpread），是指在同一市场（即同一交易所）同时买入或卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。跨品种套利，是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨市套利，是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲在手的合约而获利。所以A选项正确。

[多选题]以下说法中，正确的有（）。

投机者的参与增加了市场交易量

投机者承担了套期保值者所希望转嫁的价格风险

期货投机与套期保值是期货市场不可或缺的两个基本因素

[多选题]金字塔式增仓应遵循的原则是（）。

只有在现有持仓已经盈利的情况下，才能增仓

持仓的增加应渐次递减