正确答案: A

卖出647份

题目：假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。

B．通过股指期货套期保值，回避系统性风险

C．通过投资组合方式，降低非系统性风险

[多选题]国债期货理论定价时，需要考虑的因素有（）。

现货净价

转换因子

持有收益

[多选题]距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债，可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。

5

6

[单选题]某公司的大部分负债是浮动利率票据，到期期限为3年，按季度结息。目前该公司并不担心接下来1年之内利率的变动，但是担心一年之后的利率变动情况，能对冲此项担忧的策略是（）。

做多期限1年的互换卖权