正确答案: B

预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

题目：下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

解析：预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。预期损失是信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]（）是贷款分类的重要参考因素，但不能代替对贷款的风险分类.

客户评级

[单选题]小企业首笔信贷业务必须实行（）。

双人实地调查

[单选题]法人客户信用等级时，应按照以下（）顺序选择客户评级敞口及相应的测评打分卡。

项目公司-〉新建客户-〉事业法人、外贸企业或小企业-〉按照企业主营业务所属行业选择相应的打分卡

[多选题]列以总行公布的指导利率为低限进行定价指导的是（）。

个人汽车消费贷款

个人住房贷款

个人质押贷款

[多选题]中国银行业监督管理委员会、国家审计署、财政部等外部监管机构及其分支机构检查认定信贷资产风险分类级次应调整的，应该（）。

自收到正式通知起5个工作日内，经营行客户部门应确认有关风险信息，进行分类发起

对重新测评结果不高于检查意见的，以测评结果作为最终认定结果

对重新测评结果高于检查意见的，以检查意见对应类别的最高级次作为最终认定结果

[单选题]下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）。

债务人是一个法人或几个自然人

解析：零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：①债务人是一个或几个自然人；②笔数多，单笔金额小；③按照组合方式进行管理。

[单选题]假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。

880000

解析：预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率。A级债券所造成的预期损失=2％×20000000×（1-60％）=160000（元），BBB级债券所造成的预期损失=4％×30000000×（1-40％）=720000（元）。因此，银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000（元）。

[单选题]某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是（）万元。

3.2

解析：预期损失（E1）=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（1GD）。则该题中，预期损失=1％×（2000-1200）×40％=3.2（万元）。