正确答案: B

以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

题目：下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（）。

解析：B项属于历史模拟法的缺点。

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[单选题]（）针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

缺口分析法

[单选题]外汇资金管理中，总行负责对全系统外币资金进行统一平衡管理，负责（）外汇资金头寸的调度和管理。

全行

[多选题]于过去两年内曾与我行开展理财业务，且发生过以下那些情形的，如我行以其为交易对手，银行承担的风险等级均为高风险（）。

客户不愿承担理财损失，要求本行通过各种方式对其亏损进行补偿的

与本行进行衍生品交易，不能按照约定按期足额缴纳保证金的

与本行进行衍生品交易，因产品亏损，将交易展期两次（含）以上的，或不愿承担支付义务或平盘损失，造成本行部分或全额垫款的

理财业务中，客户不能按照约定履行义务的其他情形

[单选题]（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

解析：方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

[单选题]下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。

解析：C项，商业银行应当确保不同市场风险限额之间的一致性，并协调市场风险限额管理与信用风险、流动性风险等其他风险的限额管理。

[单选题]请根据表4-2回答下列问题：使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。

650

解析：短边法的计算分为三步：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。该银行外汇多头头寸之和为：200+450=650，空头头寸之和为：150+80+50=280，由于前一个总数绝对值较大，所以其总敞口头寸为650。

[单选题]下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。

中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

解析：中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中间媒介，并作为每一笔交易双方的交易对手而存在的机构。中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。2008年国际金融危机后，各国监管机构都在大力推进中央交易对手体系的建设，加强对交易对手信用风险的监管力度。

[多选题]商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括（）。

确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险

定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额

确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责

定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况

解析：D项，高级管理层负责制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程，及时了解国别风险水平及其管理状况。

[多选题]商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。

按照模型计值

按照市场价格计值

解析：商业银行在进行市值重估时通常采用的两种方法分别是：①盯市，按照市场价格计值，按照市场价格对头寸的计值至少应逐日进行，其好处是收盘价往往有独立的信息来源，并且很容易得到；②盯模，按照模型计值，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。