正确答案: A

正确

题目：使用特雷诺指数评价组合业绩时，样本的不同可能导致评估的结果不同。（）

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[单选题]证券组合的可行域总是（）。

左边界凸出

[单选题]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

25%

[单选题]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。

25%