正确答案: B

14900

题目：2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为（）点时，可以获得最大盈利。

解析：该投资者进行的是卖出跨式套利：当恒指为执行价格时，期权的购买者不行使期权，投资者获得全部权利金。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]下列对三种期货基金类型的叙述中错误的是（）

中小投资者投资期货基金往往采取私募基金的形式

[多选题]期货投资基金制定的风险控制基本原则有（）

回避

减少

转移

共担

[单选题]道琼斯欧洲STOXX50指数采用的编制方法是（）。

加权平均法

解析：道琼斯欧洲STOXX50指数采用的编制方法是加权平均法。故本题答案为B。

[单选题]卖出套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立（）头寸。

空头

解析：卖出套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立空头头寸，预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作。故本题答案为C。

[单选题]下列关于货币互换的定义中，正确的是（）。

在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易

解析：选项B为货币互换的定义。货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。故本题答案为B。

[单选题]开盘价是当日某一期货合约交易开始前（）分钟集合竞价产生的成交价。

5

解析：开盘价是当日某一期货合约交易开始前5分钟集合竞价产生的成交价。故本题答案为C。