[单选题]在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。

正确答案 ：C

一条直线

[单选题]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。

正确答案 ：C

25%

[单选题]未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。

正确答案 ：C

收益率的方差

解析：掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。

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