正确答案: AD

VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和

题目：下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是（）。

正常经营状况

[单选题]商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。

操作风险

[单选题]（）针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

缺口分析法

[多选题]可以规避利率风险的金融工具包括（）。

浮动利率存单

期货

利率选择权

利率交换

[多选题]利率风险包括（）。

收益率曲线风险

基准风险

期权性风险

重新定价风险

[单选题]据国家外汇管理局核定我行的结售汇综合周转头寸，总行统一核定各一级分行（）用于辖内分支机构办理结售汇业务的即期结售汇周转头寸与远期结售汇周转头寸，合计为结售汇综合周转头寸。

每日

[单选题]（）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

盯模

解析：盯模即按模型计值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

[多选题]商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括（）。

确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险

定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额

确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责

定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况

解析：D项，高级管理层负责制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程，及时了解国别风险水平及其管理状况。

[多选题]关于久期分析，下列说法正确的有（）。

久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析

主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响

对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整

解析：CD两项属于缺口分析的局限性。