• [多选题]根据巴塞尔新资本协议规定,市场风险资本计量范围包括()。
  • 正确答案 :ABC
  • 交易账户的利率风险

    交易账户的股票风险

    银行账户的汇率风险


  • [多选题]根据《中国农业银行市场风险限额管理办法(试行)》(农银发[2009]65文号)规定,我行市场风险限额可以进行以下维度的划分()。
  • 正确答案 :ABC
  • 指导性限额、指令性限额

    数量限额、止损限额、风险限额、压力测试限额

    全行市场风险限额、部门子限额、分行辖内限额


  • [单选题]场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括()。
  • 正确答案 :
  • 解析:场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产,只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产。

  • [多选题]下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有()。
  • 正确答案 :AD
  • VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值

    最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和


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