[单选题]下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

正确答案 ：A

压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

[多选题]目前常用的风险价值模型技术主要有（）。

正确答案 ：ABCD

方差－协方差法

违约概率

历史模拟法

蒙特卡洛法

[多选题]于过去两年内曾与我行开展理财业务，且发生过以下那些情形的，如我行以其为交易对手，银行承担的风险等级均为高风险（）。

正确答案 ：ABCD

客户不愿承担理财损失，要求本行通过各种方式对其亏损进行补偿的

与本行进行衍生品交易，不能按照约定按期足额缴纳保证金的

与本行进行衍生品交易，因产品亏损，将交易展期两次（含）以上的，或不愿承担支付义务或平盘损失，造成本行部分或全额垫款的

理财业务中，客户不能按照约定履行义务的其他情形

[单选题]下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（）。

正确答案 ：B

以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

解析：B项属于历史模拟法的缺点。

[单选题]对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。

正确答案 ：D

头寸限额

解析：头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制；净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

[单选题]下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。

正确答案 ：

解析：C项，商业银行应当确保不同市场风险限额之间的一致性，并协调市场风险限额管理与信用风险、流动性风险等其他风险的限额管理。

[单选题]证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

正确答案 ：A

久期

解析：久期又称持续期，用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。证券的久期越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

[多选题]下列关于收益率曲线的说法，正确的是（）。

正确答案 ：BCD

是市场对当前经济状况的判断

是对未来经济走势预期的结果

是对通货膨胀预期的结果

解析：收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报等）的结果。

[多选题]下列关于VaR的描述正确的是（）。

正确答案 ：ACDE

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失

如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

风险价值并非是指实际发生的最大损失

VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

解析：B项，风险价值是用绝对数表示的。

[多选题]下列关于市场风险计量的说法正确的是（）。

正确答案 ：ADE

久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响

缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

解析：B项，缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响；C项，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

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