正确答案: A

马柯威茨模型

题目：证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]β系数是（）。

反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

[单选题]A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

0.12

[多选题]进行被动管理时建立债券组合的目的是为了达到某种设定基准，根据这种设定基准，被动管理可以分为（）。

A．单一支付负债下的免疫策略

C．多重支付负债下的免疫策略

解析：进行被动管理时建立债券组合的目的是为了达到某种设定基准，根据这种设定基准，被动管理可以分为两类：(1)为了获取充足的资金以偿还未来的某项债券，为此而使用的建立债券组合的策略，称之为“单一支付负债下的免疫策略”，又称为“利率消毒”；(2)为了获取充足的资金以偿还未来债务流中的每一笔债务而建立的债券组合策略，称之为“多重支付负债下的免疫策略”或“现金流匹配策略”。BD选项属于主动债券组合管理。

[多选题]任意证券或组合的期望收益率由（）构成。

无风险利率

风险溢价

解析：掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。