[单选题]实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。

正确答案 ：C

5年；7年

[单选题]专项准备金是针对（），根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押品的市价、担保人的支持度等因素，分析风险程度和回收的可能性合理计提。

正确答案 ：A

A．每笔贷款

[单选题]假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

正确答案 ：A

10

解析：资本要求K=Max（0，LGD-BEEL）；风险加权资产（RWA）=K×12.50×EAD=Max（0，1GD-BEEL）×12.50×EAD=Max（0，14％-10％）×12.50×20=10（亿元）。

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