正确答案: C

220点

题目：7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）。

解析：期权的投资收益来自于两部分：权利金收盈和期权履约收益。（1）权利金收盈=-100+120=20；（2）买入看跌期权，价越低赢利越多，即10200以下；卖出看跌期权，最大收盈为权利金，高于10000点会被动履约。两者综合，价格为10000点时，投资者有最大可能赢利。期权履约收益=10200-10000=200合计收益=20+200=220。

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[多选题]一个理想的股份指数至少具备的特点有（）。

能够充分反映各行业的比重

能够反映整体股市的表现状况

包含有足够的市场价值

[单选题]3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元，则需要交易的期货合约张数是（）张。

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