正确答案: B

不需要通过历史数据来分析

题目：下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

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[单选题]担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括（）。

数额较大

[单选题]计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

[单选题]假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率变动一个小量时，该期权价格变动约为这个小量的（）。

40%

[单选题]（）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。

CVA

[多选题]下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失

由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段

对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法