正确答案: AB

CME的3个月期国债 CME的3个月期欧洲美元

题目：以下利率期货合约中，釆取指数式报价方法的有（）。

解析：CD两项中长期国债期货不采用短期利率期货中的指数报价法，而是采用价格报价法。

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[单选题]以6%的年贴现率发行1年期国债，所代表的年实际收益率为（）%。[2010年3月真题]

6.38

[多选题]以货币市场的各类债务凭证为标的的利率期货均属短期利率期货，以下属于短期利率期货的有（）。

3个月期欧洲美元定期存款期货

各种期限的商业票据期货

解析：短期利率期货是指期货合约标的物的期限在一年以内的各种利率期货，包括各种期限的商业票据期货、国库券期货及欧洲美元定期存款期货等。在世界上目前的短期利率期货中，交易最活跃的为芝加哥商业交易所的3个月期欧洲美元定期存款期货和泛欧交易所(Euronext)的3个月期欧洲银行间欧元利率(EURIBOR)期货。

[多选题]下面说法中，正确的有（）。

如果1年计息1次，则实际利率等于名义利率

复利计算利息时将前期利息转入本金后再行计算

1年中计息次数越多，实际利率与名义利率的差额越大

[单选题]2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。

解析：由题意可知，该公司应买入看涨国库券期货，其平仓盈亏可计算如下：该公司总盈利为6.25-1.25=5（万美元），所以A选项正确。

[单选题]CME3个月期国债合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）美元。

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