正确答案: A

2%

题目：构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）。

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[多选题]有一项年金，前2年无流入，后6年每年初流入100元，则下列计算其现值的表达式正确的有()。

B、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，1)

C、P=100×(F/A，i，6)(P/F，i，7)

D、P=100×[(P/A，i，7)-(P/F，i，1)]

解析：“前2年无流入，后6年每年初流入100元”意味着从第3年开始每年年初有现金流入100元，共6笔，也就是从第2年开始每年年末有现金流入100元，共6笔。因此，递延期m=1，年金个数n=6.所以选项B、C正确。因为(P/F，i，1)=(P/A，i，1)，所以选项D也正确

[单选题]某人现在从银行取得借款20000元，贷款利率为3%，要想在5年内还清，每年应该等额归还（）元。

4367.10

解析：本题是已知现值求年金，即计算年资本回收额，A=20000/（P/A，3%，5）=20000/4.5797=4367.10（元）。

[单选题]一项600万元的借款，借款期3年，年利率为8%，若每半年复利一次，有效年利率会高出报价利率（）。

0.16%

[单选题]如果组合中包括了全部股票，则投资人（）

A、只承担市场风险

[多选题]在下列各项中，可以直接或间接利用普通年金终值系数计算出确切结果的有（）。

偿债基金

先付年金终值

解析：偿债基金=普通年金终值×偿债基金系数=普通年金终值／普通年金终值系数，所以选项A是答案；先付年金终值=普通年金终值×（1+i）=年金×普通年金终值系数×（1+i），所以选项B是答案。选项C的计算与普通年金终值系数无关，永续年金不存在终值，所以选项C、D不是答案。

[多选题]下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。

如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

无风险资产的β=0

无风险资产的标准差=0

解析：根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券口系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。