[多选题]不能被共同偏好规则区分好差的组合有（）。

正确答案 ：ACD

δA2≠δB2且E（rA）≠E（rB）

δA2<δB2且E（rA）

δA2>δB2且E（rA）>E（rB）

[多选题]以下说法正确的有（）。

正确答案 ：ABC

两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线

两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线

相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低

[单选题]假定证券A的收益率概率分布如下，该证券的方差为万分之（）。

正确答案 ：C

6.6

解析：掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。

[多选题]现代证券组合理论包括（）。

正确答案 ：ABCD

马柯威茨的均值方差模型

单因素模型

资本资产定价模型

套利定价理论

解析：了解现代证券组合理论体系形成与发展进程。

[多选题]套利定价理论的几个基本假设包括（）。

正确答案 ：ACD

投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

解析：熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。

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