正确答案: AB

一般的操作方式是买入一手认沽期权同时卖出一手认购期权 是风险对冲类策略

题目：对于衣领策略，以下说法正确的有（）

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[单选题]1973年（）的成立标志着真正有组织的期权交易时代的开始。

CBOE

[单选题]某公司股票认购期权和认沽期权的行权价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股认购期权与1股认沽期权组合的到期收益为（）元。

C、11

[单选题]下列期权备兑策略说法错误的是（）

备兑策略不需要购买（或者拥有）标的证券

[多选题]下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）

行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。

认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格

认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）

解析：行权日前一交易日（E-1日）日终与行权日（E日），登记公司和交易所将提高到期合约的维持保证金和初始保证金收取比例。E-1日和E日日终，登记公司在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%×合约标的收盘价、ETF期权增加5%×合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金，其中，认沽期权的维持保证金收取仍不超过行权价。认沽期权虚值=max（合约标的前收盘价-行权价，0）