[多选题]以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。

正确答案 ：ACDE

Credit Metrics本质上是一个VaR模型

Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充

Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人

Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

解析：Credit Metrics本质上是一个VaR模型，所以A项正确;Credit Metrics达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的，所以B项错误;Credit PortfolioView是Credit Metrics模型的一种补充，Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人，所以C、D项正确;Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的，所以E项正确。

[单选题]纳入违约风险暴露中的股权风险暴露的金融工具应满足的条件不包括（）。

正确答案 ：B

持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益

[单选题]下列表内资产中，信用风险权重不为0的是（）。

正确答案 ：D

对我国公共部门实体的债权

[多选题]下列表内资产中，信用风险权重为0有（）。

正确答案 ：ABCDE

黄金

存放中国人民银行款项

对评级AA-（含AA-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权

持有我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券

对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权

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