正确答案: B

8.25%

题目：若投资组合的口系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）

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[多选题]下面关于看涨期权的说法，正确的是（）。

标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高

期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低

期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高

无风险利率r越高，看涨期权的价值越高

标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高

解析：看涨期权的价值会呈现如下特征：（1）标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高。（2）期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低。（3）期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高。（4）无风险利率r越高，看涨期权的价值越高。（5）标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高。

[多选题]影响认购权证价格的因素有（）。

标的的价格

执行价格

到期时间

标的股股价的波动率

利率水平

解析：认购权证的定价。认购权证和看涨期权十分类似，因此只要是影响看涨期权价值的因素，同样也会影响认购权证的价值。以下分别说明这些因素：（1）标的的价格。（2）执行价格。（3）到期时间。（4）标的股股价的波动率。（5）利率水平。（6）现金股利。