正确答案: BC

买入3个月到期的平值看跌期权 卖出1个月到期的深度实值看涨期权

题目：当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%，则下列策略不合适的有（）。

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[单选题]国债期货合约的最小交割单位是（）手。

10

[多选题]外汇市场上的交割制度主要分为（）。

实物交割

现金交割

混合交割

[单选题]某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3.5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。

即期利率互换和数字利率封顶期权

[多选题]根据国际互换和衍生产品协会（ISDA）的定义，信用衍生产品是用来分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称。据此，（）是信用衍生产品。

信用违约互换

信用远期