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- 所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
资本资产定价模型主要应用于资产配置投资部
研究部
交易部
投资决策委员会#负面新闻如农业公司产品歉收造成的股价下跌属于非系统性风险
投资产品的风险越大,
- 说法错误的是（）。（）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。下列关于自上而下的股票投资组合构建理念描述错误的是（）。下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（
- 因此可以用于评价基金的业绩,并且流动性较好,因此完全复制是最理想的。选择股票市场还是债券市场不是主动投资与被动投资的主要区别,其余描述可能与投资者是否参与市场交易有关,反映了所有信息的市场属于强有效市场。
- 标准差16％
期望收益9％,标准差16％#信息向市场中的每个人自由流动
任何证券的交易单位都是无限可分的
市场只有一个无风险借贷利率
在借贷和卖空上有限制#投资管理风险
通货膨胀风险#
公司治理风险
职业道德风险公司
- 下列不属于基金的非系统性风险的是（）。证券X的期望收益率为12%,标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%,如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为（）。投资管理风险
通货膨胀风险#
公司治
- 下列行为不属于战略资产配置的是（）。下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%,股票B的期望收益
- 基本分析是建立在否定（）的基础之上。根据市场条件的不同,通常有三种指数复制方法,即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为（）。下列关于自上而下的股票投资组合构建理念描述错误的是（
- 下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。依据有效市场假设理论,相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。资本市场线是无风险资产与市场组
- 标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。有两种风险资产,相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。均值方差法以投资者的（）为前提条件。1955
1956
1957#
19581
-l#
0.3
-0.5风险厌恶偏好
- 下列组合属于最小方差组合的是（）。某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,标准差14％
期望收益8％,标准差18％6%
6.5%#
3%
8%大多数资产价格变动方向
- 均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。依据有效市场假设理论,证券市场分类不包括（）。关于基金公司投资流程描述错误的是（）。下列关于投资组合风险的叙述中吗,说法错误的是（）。不属于债券投资组
- 其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为（）。下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是（）。下列不属于基金的非系统性风险的是
- 下列投资行为中（）秉承了风险分散化的理念。下列关于风险的描述,那么相应的风险报酬也应当越大
通常情况下,风险越高,组合的风险一定会小于成分证券的风险#
平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应
只要不完
- 下列关于系统性风险的描述不正确的是（）。关于资本资产定价模型,下述说法错误的是（）。下列不属于基金的非系统性风险的是（）。根据市场条件的不同,通常有三种指数复制方法,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市
- 下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是（）。下列各项不属于主动投资与被动投资的区别的是（）。下列各项不属于常
- 证券市场分类不包括（）。关于基金公司投资流程描述错误的是（）。投资者采用主动还是被动投资策略最主要的决定因素是（）。下列关于资产相关性对风险的影响表述正确的是（）。下列情况中（）符合金融市场的一般规律
- 下列情况中（）符合金融市场的一般规律。证券市场线表明,（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。下列组合不属于有效组合的是（）。高风险低收益
低风险高收益
- 下列风险中不属于系统性风险的是（）。以下关于证券市场线的叙述,正确的是（）。证券X的期望收益率为12%,标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%,如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为（
- 下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是（）。关于基金公司投资流程描述错误的是（）。下列关于主动投资的说法表述错误的是（）。下列各项不属于主动投资与被动投
- 以下表述错误的是（）。证券X的期望收益率为12%,投资组合的总风险趋近于（）。李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%,股票B的期望收益率为rB=20
- 相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最差。下列不属于系统性风险特点的是（）。对于样本数量不多而且流动性较好的指数基金适合（）方法。下列各项中（）不属于基金公司的投资管理部门。下列风险中不属于系统性
- 有两种风险资产,相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。下列风险中不属于系统性风险的是（）。1
-l#
0.3
-0.5GDP变动风险
通货膨胀风险
报表作假风险#
利率变动风险风险分散化效应取决于标的证券的相
- 指数型基金管理费较低的主要原因是（）。以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设,说法错误的是（）。主动收益=（）。下列各项不属于主动投资与被动投资的区别的是（）。投资者采用主动还是被动投资策略最主
- 证券价格充分反映了所有信息包括私有信息的市场属于（）。下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。基本分析是建立在否定（）的基础之上。对于样本数量不多而且流动性较好的指数基金适合（）方法。下列各项不
- 下列各项中不属于主动投资的做法的是（）。关于资本资产定价模型,下述说法错误的是（）。当资产数量变得很大时,跟踪指数不属于主动投资。当资产数量变得很大时,投资组合的总风险趋近于系统性风险。在其他条件不变的
- 下列做法中（）不属于量化投资。负责制定投资组合具体方案的是（）。根据市场条件的不同,通常有三种指数复制方法,即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为（）。建立收益预测的因子模型
- 下列各项不属于常见的证券价格指数编制方法的是（）。下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是（）。基本分析是建立在否定（）的基础之上。（）是基金管理公司最核心的一项业务。投资决策委员会的组成中一般不包
- 以下说法错误的是（）。证券价格充分反映了所有信息包括私有信息的市场属于（）。下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。下列风险中不属于系统性风险的是（）。下列各项对CAPM的理解正确的是（）。负相关时组
- （）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响,他们都是价格接受者。对于样本数量不多而且流动性较好的指数基金适合（）方法。有两种风险资产,相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最差。下列关于非系统性
- 下列对多因子模型的描述错误的是（）。（）是基金管理公司最核心的一项业务。关于基金公司投资流程描述错误的是（）。在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资
- 不属于指数基金在跟踪指数收益时经常采用的方法的是（）。以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设,说法错误的是（）。CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。完全复制
抽样复制
迭代复制#
优化复制信
- 下列各项中（）属于债券指数基金无法完全被动的理由。以下关于证券市场线的叙述,正确的是（）。投资决策委员会的组成中一般不包括（）。下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。债券流动性差#
债券种类多
债券
- 不属于股票型指数基金特点的是（）。以下关于证券市场线的叙述,（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响,他们都是价格接受者。关于基金公司投资流程描述错误的是（）。不属于指数基金在跟踪指数收益时经常
- 下列各项中不属于法码提出的有效市场类别的是（）。依据有效市场假设理论,相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最差。下列风险中不属于系统性风险的是（）。下列组合属于最小方差组合的是（）。弱有效市场
半强
- 有两种风险资产,相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最差。下列风险中不属于系统性风险的是（）。下列组合属于最小方差组合的是（）。CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。下列关于资产相关性对收益的
- 关于风险和收益关系,系统性风险越小#
基金管理人通过管理人通过构建投资组合,但最终实现的历史收益率可能较低,与股票数量多少无关。自上而下策略从宏观经济形势及行业,明确大类资产、国家、行业的配置,实现配置目标,
- 投资决策委员会的组成中一般不包括（）。李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%,股票B的期望收益率为rB=20%；股票C的期望收益率为rC=8%；则该股
- 负责制定投资组合具体方案的是（）。关于基金公司投资流程描述错误的是（）。下列关于自上而下的股票投资组合构建理念描述错误的是（）。投资者采用主动还是被动投资策略最主要的决定因素是（）。股票投资组合的构建
- 正确的是（）。某一证券组合P由A和B构成,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该证券会在证券市场线的上方
证券市场线是用标准差作为风险衡量指标
给出了任意证券或组合的收益风险关系#
如果某
- 证券市场分类不包括（）。证券市场线表明,（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。负责制定投资组合具体方案的是（）。下列关于投资组合风险的叙述中吗,系统性风险越小#
基金管理人通过管理人通过构建投资组合,只能
川公网安备 51012202001360号