查看所有试题
- 李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%,股票B的期望收益率为rB=20%；股票C的期望收益率为rC=8%；则该股票组合的期望收益率为（）。股票投资组合
- 下列各项中（）不属于基金公司的投资管理部门。不属于股票型指数基金特点的是（）。下列对多因子模型的描述错误的是（）。指数型基金管理费较低的主要原因是（）。关于均值方差法的描述错误的是（）。决策委员会
研
- 以下说法错误的是（）。下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。均值方差法以投资者的（）为前提条件。关于有效性前沿的描述错误的是（）。投资组合构建
- 基金管理公司的核心竞争力体现在（）。标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。下列关于主动投资的说法表述错误的是（）。下列各项中不属于主动投资的做法的是（）。关于资本市场线的描述错误的是（）
- 下列各项不属于主动投资与被动投资的区别的是（）。下列各项不属于国内的股票价格指数的是（）。下列各项中不属于主动投资的做法的是（）。CAPM模型解决的问题是（）。下列资产配置行为不属于战略资产配置的是（）。
- 以下关于证券市场线的叙述,正确的是（）。依据有效市场假设理论,证券市场分类不包括（）。关于资本资产定价模型,下述说法错误的是（）。跟踪偏离度=（）。下列投资行为中（）秉承了风险分散化的理念。如果某证券的价
- 主动收益=（）。当资产数量变得很大时,投资组合的总风险趋近于（）。下列关于非系统性风险的描述不正确的是（）。下列风险中不属于系统性风险的是（）。均值方差法以投资者的（）为前提条件。证券组合的真实收益+基
- 其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为（）。（）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。不属于股票型指数基金特点的是（）。下
- 下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。依据有效市场假设理论,相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。资本市场线是无风险资产与市场组
- 有两种风险资产,相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最差。下列风险中不属于系统性风险的是（）。下列组合属于最小方差组合的是（）。CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。下列关于资产相关性对收益的
- 投资决策委员会的组成中一般不包括（）。下列各项中（）不属于基金公司的投资管理部门。不属于指数基金在跟踪指数收益时经常采用的方法的是（）。下列各项中（）不是造成指数跟踪误差的主要原因。下列风险中不属于系
- 下列各项中（）不是造成指数跟踪误差的主要原因。下列各项中不属于主动投资的做法的是（）。下列各项对CAPM的理解正确的是（）。CAPM模型解决的问题是（）。下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。样本股票市值
- 以下表述错误的是（）。在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合,意味着投资产品的收益波动大最大；最大
最小；最小
最大；最小#
最小；最小弱有效市场
半强有效市场
强有效市场
超强有效市场#多因子模型
- 下列各项不属于国内的股票价格指数的是（）。证券价格充分反映了价格序列等历史信息的市场属于（）。下列关于非系统性风险的描述不正确的是（）。下列风险中不属于系统性风险的是（）。均值方差法以投资者的（）为前
- 投资组合的总风险趋近于（）。股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略,预期收益越高,即一定范围内的风险有可能在一个更大的范围内分散化0
系统性风险#
非系统性风险
资产平均风险投资组合构建无需受投资
- 依据有效市场假设理论,证券市场分类不包括（）。不属于债券投资组合构建内容的是（）。下列各项中（）不属于基金公司的投资管理部门。下列风险中不属于系统性风险的是（）。下列资产配置行为不属于战略资产配置的是
川公网安备 51012202001360号