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- 基本分析是建立在否定（）的基础之上。跟踪偏离度=（）。有两种风险资产,相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最差。半强势有效市场#
强势有效市场
弱势有效市场
无效市场证券组合的真实收益率+基准组合的收益
- （）反映证券或组合对市场变化的敏感性。下列关于风险的描述,错误的是（）。下列各项不属于主动投资与被动投资的区别的是（）。标准差
贝塔系数#
方差
期望收益率负面新闻如农业公司产品歉收造成的股价下跌属于非系
- 在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合,关于自上而下策略,从而获得板块的差额收益
从宏观经济几行业、板块特征入手在风险分散化后,组合的风险一定会小于成分证券的风险#
平均持有20只以上的股票基本上实
- 某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为（）。下列各项中不属于法码提出的有效市场类别的是（）。关于均
- 证券X的期望收益率为12%,标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%,如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为（）。股票投资组合的构建不包括（）。下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是
- 投资决策委员会的组成中一般不包括（）。标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。下列关于资产相关性对风险的影响表述正确的是（）。公司总经理
分管投资的副总经理
分管投资的总经理#
研究部经理1955
- 下列不属于系统性风险特点的是（）。下列关于自上而下的股票投资组合构建理念描述错误的是（）。李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%,股票B的
- 下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。证券X的期望收益率为12%,标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%,如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为（）。下列组合属于有效组合的是（
- 标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。有两种风险资产,相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。均值方差法以投资者的（）为前提条件。1955
1956
1957#
19581
-l#
0.3
-0.5风险厌恶偏好
- 关于风险和收益关系,系统性风险越小#
基金管理人通过管理人通过构建投资组合,但最终实现的历史收益率可能较低,与股票数量多少无关。自上而下策略从宏观经济形势及行业,明确大类资产、国家、行业的配置,实现配置目标,
- 关于风险和收益关系,以下表述错误的是（）。下列各项中（）不属于基金公司的投资管理部门。下列各项中（）不是造成指数跟踪误差的主要原因。投资产品的风险高,意味着投资产品的实际收益率高#
投资者承担风险期望得到
- 基本分析是建立在否定（）的基础之上。下列不属于基金的非系统性风险的是（）。指数型基金管理费较低的主要原因是（）。半强势有效市场#
强势有效市场
弱势有效市场
无效市场投资管理风险
通货膨胀风险#
公司治理风
- 证券市场线表明,（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。下列不属于系统性风险特点的是（）。CAPM模型解决的问题是（）。标准差
贝塔系数#
方差
期望收益率大多数资产价格变动方向往往是相同的
无法通过分散化投资来
- 证券价格充分反映了价格序列等历史信息的市场属于（）。有两种风险资产,相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。关于均值方差法的描述错误的是（）。弱有效市场#
半强有效市场
强有效市场
无效市场1
-
- 下列关于投资组合风险的叙述中吗,说法错误的是（）。下列各项中（）不是造成指数跟踪误差的主要原因。均值方差法以投资者的（）为前提条件。投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险
投资组合的风险可分
- 根据市场条件的不同,通常有三种指数复制方法,即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为（）。下列各项中（）不是造成指数跟踪误差的主要原因。下列做法中（）不属于量化投资。完全复制＞抽
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