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- 李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%,股票B的期望收益率为rB=20%；股票C的期望收益率为rC=8%；则该股票组合的期望收益率为（）。股票投资组合
- 基本分析是建立在否定（）的基础之上。跟踪偏离度=（）。有两种风险资产,相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最差。半强势有效市场#
强势有效市场
弱势有效市场
无效市场证券组合的真实收益率+基准组合的收益
- （）是基金管理公司最核心的一项业务。不属于债券投资组合构建内容的是（）。投资管理业务#
基金行政业务
基金募集与销售业务
受托资产管理业务考虑信用期限结构
考虑利率期限结构
考虑通货膨胀率的变化
考虑债券高
- 下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。证券市场线表明,标准差为27%,则组合的期望收益率为（）。不属于债券投资组合构建内容的是（）。对于样本数量不多而且流动性较好的指数基金适合（）方法。有两种风险资
- 错误的是（）。下列关于自上而下的股票投资组合构建理念描述错误的是（）。当资产数量变得很大时,或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。对于样本数量不多而且流动性较好的指数基金
- 下列各项中（）不属于基金公司的投资管理部门。不属于股票型指数基金特点的是（）。下列对多因子模型的描述错误的是（）。指数型基金管理费较低的主要原因是（）。关于均值方差法的描述错误的是（）。决策委员会
研
- 负责制定投资组合具体方案的是（）。下列关于非系统性风险的描述不正确的是（）。研究部门
投资委员会
基金经理#
交易部门对大多数公司产生影响#
可以被分散
只对个别公司产生影响
公司爆发产品质量问题属于非系统性
- （）反映证券或组合对市场变化的敏感性。下列关于风险的描述,错误的是（）。下列各项不属于主动投资与被动投资的区别的是（）。标准差
贝塔系数#
方差
期望收益率负面新闻如农业公司产品歉收造成的股价下跌属于非系
- 在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合,关于自上而下策略,从而获得板块的差额收益
从宏观经济几行业、板块特征入手在风险分散化后,组合的风险一定会小于成分证券的风险#
平均持有20只以上的股票基本上实
- 下列各项不属于主动投资与被动投资的区别的是（）。下列各项不属于国内的股票价格指数的是（）。对市场是否有效的态度
追求积极收益还是消极对待
长线投资还是短期操作
选择股票市场还是债券市场#上证股票价格指数
- 以下说法错误的是（）。下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。均值方差法以投资者的（）为前提条件。关于有效性前沿的描述错误的是（）。投资组合构建
- 则组合的期望收益率为（）。在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。下列各项不属于国内的股票价格指数的是（）。下列各项中不属
- （）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响,系统性风险越小#
基金管理人通过管理人通过构建投资组合,只能将市场上的非系统风险分散掉分析宏观形势及行业发展态势
保荐股票上市#
分析个股的基本面
制定板块轮
- 某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为（）。下列各项中不属于法码提出的有效市场类别的是（）。关于均
- 某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为（）。下列各项不属于国内的股票价格指数的是（）。6%
6.5%#
3%
8
- 基金管理公司的核心竞争力体现在（）。标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。下列关于主动投资的说法表述错误的是（）。下列各项中不属于主动投资的做法的是（）。关于资本市场线的描述错误的是（）
- 下列各项不属于主动投资与被动投资的区别的是（）。下列各项不属于国内的股票价格指数的是（）。下列各项中不属于主动投资的做法的是（）。CAPM模型解决的问题是（）。下列资产配置行为不属于战略资产配置的是（）。
- 基本分析是建立在否定（）的基础之上。关于资本资产定价模型,下述说法错误的是（）。投资决策委员会的组成中一般不包括（）。标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。关于基金公司投资流程描述错误的是
- 根据市场条件的不同,通常有三种指数复制方法,即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为（）。下列关于系统性风险的描述不正确的是（）。完全复制＞抽样复制＞优化复制
完全复制＜抽样复制
- 证券X的期望收益率为12%,标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%,如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为（）。股票投资组合的构建不包括（）。下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是
- 其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,则该组合P的期望收益率为（）。下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是（）。依据有效市场假设理论,证券市场分类不包括（）。关于资本资产定价模型,
- 下列各项中（）不属于基金公司的投资管理部门。证券价格充分反映了所有信息包括私有信息的市场属于（）。决策委员会
研究部
市场推广部#
交易部弱有效市场
半强有效市场
强有效市场#
无效市场市场推广部不属于投资管
- 投资决策委员会的组成中一般不包括（）。标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。下列关于资产相关性对风险的影响表述正确的是（）。公司总经理
分管投资的副总经理
分管投资的总经理#
研究部经理1955
- 以下关于证券市场线的叙述,正确的是（）。依据有效市场假设理论,证券市场分类不包括（）。关于资本资产定价模型,下述说法错误的是（）。跟踪偏离度=（）。下列投资行为中（）秉承了风险分散化的理念。如果某证券的价
- 主动收益=（）。当资产数量变得很大时,投资组合的总风险趋近于（）。下列关于非系统性风险的描述不正确的是（）。下列风险中不属于系统性风险的是（）。均值方差法以投资者的（）为前提条件。证券组合的真实收益+基
- 下列不属于系统性风险特点的是（）。下列关于自上而下的股票投资组合构建理念描述错误的是（）。李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%,股票B的
- 以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设,说法错误的是（）。（）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。信息向市场中的每个人自由流动
任何证券的交易单位都是无限可分的
市场只有一个无风险借贷利率
在借
- （）是基金管理公司最核心的一项业务。当资产数量变得很大时,投资组合的总风险趋近于（）。李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%,股票B的期望
- 关于有效性前沿的描述错误的是（）。投资决策委员会的组成中一般不包括（）。下列关于主动投资的说法表述错误的是（）。对于样本数量不多而且流动性较好的指数基金适合（）方法。下列行为不属于战略资产配置的是（）
- 从而获得板块的差额收益
从宏观经济几行业、板块特征入手样本股票市值过大#
基金资产中的现金留存
样本证券流动性不足
交易税费的存在使用均值度量收益
使用方差一协方差度量风险
适用于风险厌恶型投资者
假设收益率
- 下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。证券价格充分反映了价格序列等历史信息的市场属于（）。下列组合不属于有效组合的是（）。贝塔系数度量的是系统性风险
贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的
- 关于均值方差法的描述错误的是（）。股票投资组合的构建不包括（）。下列风险中不属于系统性风险的是（）。下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。使用均值度量收益
使用方差一协方差度量风险
适用于风险厌恶型
- 下列资产配置行为不属于战略资产配置的是（）。资本资产定价模型基本假定条件中,（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响,他们都是价格接受者。股票投资组合的构建不包括（）。CAPM模型解决的问题是（）。
- 李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%,股票B的期望收益率为rB=20%；股票C的期望收益率为rC=8%；则该股票组合的期望收益率为（）。下列投资行为
- 其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为（）。（）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。不属于股票型指数基金特点的是（）。下
- 跟踪偏离度=（）。李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%,股票B的期望收益率为rB=20%；股票C的期望收益率为rC=8%；则该股票组合的期望收益率为
- 关于资本市场线的描述错误的是（）。下列关于非系统性风险的描述不正确的是（）。下列情况中（）符合金融市场的一般规律。下列资产配置行为不属于战略资产配置的是（）。关于有效性前沿的描述错误的是（）。资本市场
- 下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。证券X的期望收益率为12%,标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%,如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为（）。下列组合属于有效组合的是（
- 下列资产配置行为不属于战术资产配置的是（）。以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设,说法错误的是（）。关于资本资产定价模型,市场组合M成为一个有效组合,其风险一般无法分散到零确定今年对股市的最高投
- CAPM模型解决的问题是（）。下列做法中（）不属于量化投资。证券价格充分反映了所有信息包括私有信息的市场属于（）。有两种风险资产,相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。下列投资行为中（）秉承
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