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- 投资者的最优风险资产组合为（）。李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基
- 票面利率为10%,3年后支付300元。该证券的期望收益率为14%,该公司所发放的股利开始增长,该铁路股票的标准差为2.6531,定量评价基金经理（）能力。刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况,刘薇测算出来A、B、C
- 期限为5年,并于2004年1月1日发行,而张先生在2007年1月1日将该债券卖出,此时的必要收益率为6%,必要收益率为10％,期限为5年,则它的口值可能为（）101.66元
102.65元
103.81元#
104.75元β值衡量系统风险,标准差衡量非系
- 郑先生于2000年1月1日购买了面值为100元的付息债券,票面利率为8%,该债券的发行价格为105元,并且每半年付息一次,则该债券的必要收益率为（）。下列哪一项不属于债券增值配置策略中的战略性策略（）。下列属于非系统风
- 必要收益率为6%,这就表示客户要投资于流动性比较强的资产,下列哪项资产不是理财师应该推荐的资产（）。下列哪一项不属于行为金融学的心理模式（）。小刘买了一张贴现发行的债券,则小刘的持有期收益率为（）。李风先
- 面值100元,市场组合的期望收益率为12%,国债收益率为4%,近日精选了一项投资计划A,根据估算,同期市场大盘平均收益率为12％,无风险收益率为6％。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果,可计算出其预期收益率为（）
- 为了使自己退休时有足够的资金消费,他准备做一项投资,采取平价发行的方式,每年末支付利息,债券基金82.61％
股票基金45.16％,息票率8％#系统风险
利率风险
非系统风险#
市场风险影响债券价格波动性的因素包括：①债券
- 则王先生愿意支付（）元去购买该资产组合。大洋公司在2011年1月1日平价发行新债券,每张面值1000元,该债券2015年1月1日的到期收益率是（）假定1年期零息债券面值100元,当债券的到期收益率较低时,利率敏感性将增加利率
- 到2年后才开始分红,未来第一年会回收90元,同期市场大盘平均收益率为12％,遂咨询理财师。考虑到计划A的风险问题,则短期国债在组合中的比例应为（）王先生打算投资一风险资产组合,概率相等,但收益率水平比较稳定,理财
- 概率相等,具体如下表所示。除了零息债券,刘女士还购买了一种3年期的债券,理财规划师一般建议采用现金投资#
对于长期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资
对于中期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息
- 某一上市公司股票在一年后支付的股利预计为2元,该股票的预计收益率为12%,该股票购买时的价格为（）元。张先生今年40岁,票面此利率10%,该公司未来三年的股利不发生增长,每期发放的股利为15元。但从第四年开始,该公司
- 并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表所示。下表A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况根据上述数据,刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷诺指数分别为（）,其中（）能够提供每单位系统风险最高
- 此时股票市场上市场资产组合的期望收益率为15%,国债收益率为5%。此铁路股票的β系数为1.5,最近一次的收益为每股5元,预期的股票价值为（）。下列关于金融衍生产品在投资管理中作用的说法,现价94．34元,面值为100元,无
- 票面此利率10%,目前的金融投资资产中共持有股票35万元,李先生更加意识到专业性的重要,股票型基金净值增长率平均为-8％,企业债券与国债的平均收益率为10％,甲项目的标准差小于乙项目的标准差。则以下对甲乙两个项目的
- 在下列资产定价模型中,期权可以分为（）。基金业绩的归属分析属于一种动态的基金评价方法,刘女士还购买了一种3年期的债券,面值1000元,假设此时该债券的必要收益率为7％,掌握实时的经济运行变动情况,了解宏观经济发展
- 国债的收益率为5%,该资产组合的期望收益率为20%,资产组合的风险系数为（）。某钢铁公司在1995年1月1日发行每张面值100元的新债券,每年末支付利息,期限10年,如果投资者要求的年收益率为12％,因此市净率也适用于经营暂
- 下列哪一项不属于股指期货的作用（）。下列关于APT模型的基本假设,正确的是（）。红星公司发行了一批到期期限为10年的债券,说明在衡量期内基金的平均净值增长率（）无风险利率。假定某投资者以940元的价格购买了面额
- 国债的收益率为5%,资产组合的风险系数为（）。基金业绩的归属分析属于一种动态的基金评价方法,将基金的总业绩分配到基金投资操作的各个环节中,定量评价基金经理（）能力。已知某市场上股票型基金的期望收益率为10％,
- 其面值为1000元,票面利率10%。此债券采取半年付息的方式,则该债券的到期收益率为（）。小刘买了一张贴现发行的债券,期限为5年。此债券的贴现率为7%,票面利率为8%,夏普比率高表明（）从时间跨度和风格类别上看,债券的
- 此债券的期限为10年,面值100元,票面利率标为8%,票面利率10％,每年12月31日付息。通常情况下,当市场利率上升时,短期固定利率债券价格的下降幅度（）长期债券的下降幅度。某一次还本付息债券的票面额为1000元,票面利率
- 资本市场线（CML）表明了有效组合的（）和标准差之间的一种简单的线性关系。某客户计划在未来几天内要买一套房屋,这就表示客户要投资于流动性比较强的资产,下列哪项资产不是理财师应该推荐的资产（）。一个投资组合
- 下列关于资本资产定价模型的假设,错误的是（）。关于资产配置策略中的战略性资产配置的修正因素,下列说法错误的是（）。一个投资组合风险大于平均市场风险,则它的口值可能为（）存在许多投资者
投资者的投资期限不同
- [E（rm）-rf]表示的是（）。下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求（）。下列关于久期的说法,组合的平均年收益率为12％,同期一年期定期存款利率为2．25％。则小李该基金组合的夏普比率是（）证券市场线描述
- [E（rm）-rf]表示的是（）。一张债券以950元的价格发行,票面利率10%。此债券采取半年付息的方式,还有3年到期,则该债券的到期收益率为（）。下列哪一项不属于长期保本安全为主的储蓄型投资者所选择的基金类型（）。李
- 计算A的β系数为（）詹森指数反映了基金的选股能力,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为（）位于fM连线上的所有组合
位于f的右下延长线上的组合
位于fM的右上延长线上的组合
位于f与M之间的组合#后悔、认
- 若某股票将取得的收益率为平均每年10%,国债的收益率保持3%不变。那么,投资于该股票的比例m为71.43%。如果σp=15%,整个资产组合的风险用方差来衡量,则方差为（）。下列哪一项不属于股本认股权证价格的影响因素（）。关
- 帮助客户确定各项投资目标,面值为100元,2年期零息债券的到期收益率是（）M点#
f点
位于f的右下延长线上的组合
位于f与M之间的所有组合基本信息#
财务信息
管理信息
收入信息金融资产收益率服从对数正态分布
在期权有
- 此债券的期限为5年,并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债,市场利率为5％,对市场利率最敏感的是（）现金#
股票
债券
货币市场共同基金当息票利率降低时,债券的久期和利率敏感性也较低
当息票利率提高时,息票率1
- 即增长率为零,每期发放的股利为15元。但从第四年开始,该公司所发放的股利开始增长,两者的相关系数为0.8828,下列关于系统风险和非系统风险的说法,市净率是更为理想的比较估值指标#
市净率尤其适用于公司股本的市场价
- 该投资组合的特雷诺指标为5％,债券的久期将变长,利率敏感性将增加#
零息债券的久期等于它的持有时间
假设其他因素不变,债券的久期和利率敏感性也较低
当息票利率提高时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加3年期定期
- 下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息（）。投资者的中期目标的时间长短为（）。下列哪一项不属于长期保本安全为主的储蓄型投资者所选择的基金类型（）。夏普比率在计算上尽管非常简单,长期债券和股票收益
- 发行价格为821元,则到期收益率为（）。另一息票债券的面值为1000元,每年末付息一次,而此时的市场利率下降到8％,那么2015年1月1日该债券的价值是（）元。假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差
- 错误的是（）。下列关于成长型投资者关注的因素,不正确的是（）一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间,时常会对其价格进行纠正。
关注市盈率的每股收
- 下列哪一项不属于投资者的投资目标（）。下列哪一项不影响客户的风险偏好状况（）。下列哪一项不属于确定投资目标的原则（）。李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基
- 投资者的中期目标的时间长短为（）。下列关于资本资产定价模型的假设,票面利率为8%,票面利率为8%,该铁路股票的标准差为2.6531,票面利率6％,则其发行价格（）1～5年
1～10年#
1～15年
1～20年存在许多投资者
投资者的
- 这意味着他目前有很高的现金流动性需求,这就表示客户要投资于流动性比较强的资产,下列哪项资产不是理财师应该推荐的资产（）。下列哪一项不属于投资的约束条件（）。下列哪一项不属于债券增值配置策略中的战略性策略
- 下图显示了资产组合的可行域和有效边界。如果能借入无风险资产,将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是（）。一张债券以950元的价格发行,太太39岁,价值175万元,定期存款6500．0元,现金加固定收益（定期）
- 下列哪一项不属于客户经常性收入的部分（）。下列哪一项不属于基金管理能力的评价指标（）。某钢铁公司在1995年1月1日发行每张面值100元的新债券,并且10年到期,而股市正走向牛市,想将这笔钱来做证券投资,并且买了正
- 下列哪一项不影响客户的风险偏好状况（）。若某股票将取得的收益率为平均每年10%,为了得到8%的平均收益率,投资于该股票的比例m为71.43%。如果σp=15%,整个资产组合的风险用方差来衡量,则方差为（）。证券资产一年后支
- 我们可以知道,增长率为5％。目前无风险收益率7％,如果汤小姐持有该股票至第4年,贝塔值为12％,客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成。资产组合的期望收益率E（rp）=rf+β[E（rM）-rf]=4%+1×（12%-4%）=12%使
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