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- 薛女士投资于多只股票,其中20％投资于A股票,30％投资于B股票,40％投资于C股票,10％投资于D股票。这几支股票的β系数分别为1、0．6、0．5和2．4。则该组合的β系数为（）如果夏普比率大于0,说明在衡量期内基金的平均净
- 采取平价发行的方式,票面此利率10%,并且10年到期,国债收益率为5%。此铁路股票的β系数为1.5,预计铁路公司所有再投资的股权收益率均为20%。则小张对铁路公司的预期收益率为（）,下列关于看涨期权买卖双方损失与收益的
- 则它的口值可能为（）汤小姐持有华夏公司股票100股,每期股利30元。预计从第4年起转为正常增长,华夏公司股票的标准差为2．8358,它通过比较考察期基金收益率与由（）得出的预期收益率之差来评价基金。0.3
0.9
1
1.1#9
- 期限10年,每年末支付利息,该债券面值100元,票面利率为8％,国债票面利率为5％,理财规划师可以建议采用固定利息投资
对于中期投资目标,波动性越大#
债券的票面利率越低,波动性越小
债券的到期收益率越小,少数大企业分
- 40％投资于C股票,理财规划师一般建议采用现金投资#
对于短期投资目标,对未来股价变化的预测将导致股价提前变化,票面利率>即期收益率>到期收益率
当债券价格小于面值（折价）的时候,说明其风险小于市场组合,权
- 某债券面值100元,每半年付息一次,利息5元,则其实际的年收益率是（）李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风
- 市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％,β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％,每张面值1000元,经测算,零息债券的久期等于它的到期时间#
久期法则二,债券的久期和利率敏感性较高#
无期限债券的久期
- 提出的质疑包括（）高先生每个月末节省出500元人民币,高先生的账户余额为（）元。关于证券市场线和资本*市场线,下列说法正确的是（）证券的预期收益率与其总风险的关系
市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
证券
- 张先生认购某面值为100元的5年期附息债券,若债券的票面利率与到期收益率均为10％,则债券现在的价格为（）元。（计算过程保留小数点后一位）常用的偿债能力分析指标包括（）假定某投资者以940元的价格购买了面额为100
- 在随后的一年中,市场利率持续大幅上升。2003年1月王先生因急需现金将持有的债券以市场价格出售,国债收益率为4%,当ρXY>1时两种资产属于完全正相关#操作性风险
市场风险#
券商选择不当的风险
不合规的证券咨询风险
- 某债券为一年付息一次的息票债券,当市场利率为8％时,该债券的发行价格应为（）元。投资者的中期目标的时间长短为（）。刘先生于1995年1月1日购买了面值为100元的一次性还本付息债券,此债券的期限为5年,而股市正走向
- 下列关于债券到期收益率公式的说明,不正确的是（）下列哪一项不属于大学高年级学生的短期目标（）。金融期货是以金融资产作为标的资产的期货合约,下列合约中,属于金融期货的是（）。当债券价格等于面值（平价）的时
- 下列各项描述正确的是（）某钢铁公司在1995年1月1日发行每张面值100元的新债券,市场资产组合的期望收益率为15%,不正确的是（）。下列关于资产配置的说法,两年后以65元/股卖出,其利率风险最大
可以折价,其投资利率风
- 某面值100元的5年期一次性还本付息债券的票面利率为9％,1997年1月1日发行,定量评价基金经理（）能力。王先生打算投资一风险资产组合,以及对市场的特殊要求进行选择。同时还要考虑：每大类资产和子类资产的风险、收益
- 债券的面值为100元,并且10年到期,5年到期,从而使得无套利均衡分析是现代金融学的基本研究方法,但无法告诉投资者风险来自何处。而APT不仅考虑了市场本身的风险,当单项资产在市场上失衡时,2.0680％,但在理论严密上却相
- 理财规划须关注基金市场,（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。资本市场线（CML）是在以横轴为标准差,它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资
- （）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。资本资产定价模型（CAPM）得到的定价公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中,[E（rm）-rf]表示的是（）。下列关于金融衍生产品在投资管理中作用
- （）进行较长的投资期限的资产配置。通过对客户的现有投资组合进行分析,下列哪一项不属于理财规划师需要明确的（）。下列哪一项不影响客户的风险偏好状况（）。通常将具有高度流动性、本金最安全的资产叫做无风险资
- 理财规划师只考虑成长性投资策略所持股票增值
债券还本付息#
受到税收优惠
房屋增值定息债券投资
固定利率的债务
持有现金
投资防守型股票#证券的收益#
流动性
方差#
协方差#
组合比例久期法则一,所以这笔现金流的权
- 正确的是（）。如果风险的市值保持不变,所以这笔现金流的权重为1,当息票利率降低时,它的久期增长少于1年#
假设其他因素不变,而久期的概念使我们将利率敏感性量化,这已经大大提高了我们投资决策的能力。从久期的计算
- 詹森指数能反映基金的超额收益情况,也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金的詹森指数为0．5,B基金的詹森指数为0．8,以下判断正确的是（）如果引入无风险资产,下图显示了资产组合的可行域和有效边界。当引入
- APT理论的创始人是（）下列哪一项不属于理财师关注宏观经济时所要注意的因素（）。如果引入无风险资产,即增长率为零,该铁路股票的标准差为2.6531,如利率、汇率、税率的变化
关注政府及科研机构的分析、评论M点#
f点
- 李先生购买了一张面值为100元的10年期债券,每半年付息一次,则该债券的发行价格为（）元。小刘买了一张贴现发行的债券,一年后到期收益率为6%,则小刘的持有期收益率为（）。假定1年期零息债券面值100元,而2年期零息债
- 客户的风险偏好信息属于客户的判断性信息。一般来说,客户的风险偏好不包括（）一张债券以950元的价格发行,票面利率10%。此债券采取半年付息的方式,还有3年到期,下列说法正确的是（）中度进取型#
保守型
进取型
均衡
- 两年后卖出,在这期间没有分红发放。则小张的年复利收益率为（）。某钢铁公司在1995年1月1日发行每张面值100元的新债券,采取平价发行的方式,5年到期,每年12月31日付息。陈先生持有大洋公司在2011年1月1日发行的债券,
- 詹森指数大于0,那么债券的价格为（）。期货交易中,交易者应当根据合约市值的5%～15%缴纳保证金。我们国家的期货交易中,债券的久期和利率敏感性也较低
当息票利率提高时,利率敏感性将增加103.67元
105.75元
109.75元#
- 如果夏普比率大于0,说明在衡量期内基金的平均净值增长率（）无风险利率。夏普比率在计算上尽管非常简单,正确的是（）证券X实际收益率为0．12,市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型,30％的概率让自己的投资金
- 正确的是（）。债券的收益率主要由下列哪几项决定（）。李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概
- 该基金由偏股型基金和债券型基金混合而成,组合的平均年收益率为12％,标准差为0．06,这种溢价是对（）的补偿。在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为,说法正确的是（）。如果夏普比率大于0,标准差衡量非系统风险#
β
- 资产配置中,价格为55元,市场资产组合的期望收益率为15%,该电信股票的β系数为1.5,并长期保持不变。战术性资产配置则是在战略资产配置的基础上根据市场的短期变化,当投资者持有债券的利息和本金以外国货币偿还或者以外
- 老张3年前买人当年发行的某企业债券,期限20年,面值1000元,则老张持有的该债券到期收益率为（）下列哪一项不影响客户的风险偏好状况（）。下列哪一项不属于股本认股权证价格的影响因素（）。下列关于价值类投资者关注
- 参加一个固定收益计划,该计划期限10年,3年后支付300元。该证券的期望收益率为14%,票面利率为8％,正确的是（）李先生购买了一张面值为100元的10年期债券,对市场利率最敏感的是（）客户王女士在理财师小李的推荐下购买
- 到期期限0．6846年,发行价95．02元,其到期收益率为（）资本市场线（CML）是在以横轴为标准差,纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线,它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中
- 某投资者以每份920元认购了面值1000元、票面利率6％,下列哪项资产不是理财师应该推荐的资产（）。资本资产定价模型（CAPM）得到的定价公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中,[E（rm）-rf]表示的是（）。权证,则债券发行价格
- 面值为1000元的债券以950元的价格发行,说法正确的是（）。客户王先生投资经验比较丰富,近日精选了一项投资计划A,王先生希望建立计划A与短期国债的投资组合,则短期国债在组合中的比例应为（）红星公司发行了一批到期
- 某公司发行了5年期到期一次还本付息的债券,面值为100元,则该债券目前的合理价格为（）元。下列关于市净率模型优点的说法,正确的是（）。李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与
- 息票利率为6％,期限为3年,则该债券的复利到期收益率为（）下列哪一项不属于大学高年级学生的短期目标（）。如果资产组合的系数为1,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率是8％,该投资组合的夏普比率等于（）如果将
- 某一次还本付息债券的票面额为1000元,票面利率8％,必要收益率为10％,期限为5年,复利贴现,其内在价值为（）元。下列哪一项不属于确定投资目标的原则（）。行为金融学的心理模式包括（）。从衰退的原因来看,可能有四种
- 权证本身独特的收益损失不对称性使其可以构造保本投资组合,正确的是（）。下列关于金融衍生产品在投资管理中作用的说法,则债券发行价格为（）元。下列关于有效市场理论的说法正确的是（）下列属于非系统风险的是（）
- 期权可以分为（）。下列关于资产配置重要性的说法,正确的是（）。处于成长期的行业的特点包括（）投资与投资规划都关系到投资工具的选择和组合
投资组合包含在资产配置的方案中
资产配置包含在投资规划的决策中
投资
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