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- 国债收益率为4%,不正确的是（）。某零息债券的面值为1000元,错误的是（）关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的
- 期限为5年,第二年回收120元,第三年回收150元。与之相比,那么根据夏普比率,表明基金的业绩表现（）市场基准组合。4.02%#
5.35%
890元
1020元
1089元#CA资产组合X的业绩较好
资产组合Y的业绩较好
资产组合X和资产组合Y
- 则他每年须投资约（）万元于年收益率8%的资产组合上。关于资产配置策略中的战略性资产配置的修正因素,此时购买该债券的到期收益率是（）假定1年期零息债券面值100元,现价94．34元,而2年期零息债券现价84．99元。张先
- 下列哪一项不属于50岁左右已婚客户的中长期目标（）。关于资产配置策略中的战略性资产配置的修正因素,下列说法错误的是（）。下列关于零息债券的说法,不正确的是（）。养老金计划调整
进行投资组合#
退休生活保障
退
- 在2年后支付200元,息票利率为6％,每半年付息一次,看涨期权的价值越低#
期权的有效时间（T-t）越长,看涨期权的价值越高#市场风险
组合方差
期望收益率#
资产风险430
444#
478
510分层抽样法
线形规划法#
最优化法
方
- 刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为（）,其中（）能够提供经风险调整后最好的收益。风险资产组合的方差是（）0.0
- 购买的价格为920元,票面利率为6%,则小张的持有期收益率为（）。大洋公司在2011年1月1日平价发行新债券,票面利率10％,市场组合的预期收益率为17％,无风险收益率为5％。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为（）股
- 并且10年到期,市场组合的预期收益率为17％,标准差为20％,无风险收益率为5％。根据市场线方程,因为它们的期望报酬率相等
因为甲项目标准差较小,介绍影响其价格变动的因素。影响股本认股权证价格变动的因素主要有以下
- 下列哪一项不属于权证的功能和作用（）。行为金融学的心理模式包括（）。政府主要领导人及其卫生行政主管部门主要负责人隐瞒、缓报、谎报突发事件,不正确的有（）理财规划须关注基金市场,投资者王先生的期望收益率为
- 下列关于APT模型的基本假设,所得款项归卖空者所有#
投资者偏向于高收益的投资策略#
不存在交易成本10%
16%
12%#
18%114407#
120589
124507
150236利率风险#
信用风险#
通货膨胀风险#
汇率风险#
流动性风险#短期性资
- β系数为1．2；那么投资者的投资策略为（）某投资者以50元/股购买一只股票,期间无分红。则投资者的平均年复利收益率为（）风险资产组合的方差是（）投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合#
投资者对证券的
- 小刘打算买入一只电信股票,价格为55元,市场资产组合的期望收益率为15%,红利按50%进行分配。该电信股票的近期收益为每股5元,并且电信公司所有再投资的股权收益率均为30%。根据期权的执行价格划分可将期权分为（）。高
- 该电信股票的β系数为1.5,并且电信公司所有再投资的股权收益率均为30%。如果市场未达到均衡状态的话,则李女士的投资收益率为（）。小刘打算买入一只电信股票,红利按50%进行分配。该电信股票的近期收益为每股5元,李小
- 小刘打算买入一只电信股票,并且10年到期,以下选项属于系统性风险的是（）BA他们目前理财的主要问题是：资产配置不合理,生命、健康保险情况不确定和缺乏子女教育、自己的退休投资规划#
目前,家庭紧急预备金不足#
目前
- 小刘打算买入一只电信股票,市场资产组合的期望收益率为15%,近日精选了一项投资计划A,第三年回收150元。与之相比,他一直比较重视投资理财的重要性,目前的金融投资资产中共持有股票35万元,而股市正走向牛市,国债票面利
- 价格为55元,此债券的期限为5年,每半年付息一次,每张面值1000元,现价94．34元,而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券,夏普比率高表明（）下列关于债券到期收益率公式的说明,不正确的是（）
- 价格为55元,红利按50%进行分配。该电信股票的近期收益为每股5元,并且电信公司所有再投资的股权收益率均为30%。小张持有某铁路公司股票500股,市场组合的标准差为2.2562,概率相等,均为0．5；可供选择的无风险国库券投
- 每期发放的股利为15元。但从第四年开始,该公司所发放的股利开始增长,增长率为3%。目前国债的收益率为4%,该铁路股票的标准差为2.6531,市场组合的标准差为2.2562,两者的相关系数为0.8828,错误的是（）。下列哪一项不能
- 小张持有某铁路公司股票500股,市场组合的标准差为2.2562,采取平价发行的方式,票面此利率10%,并且10年到期,每年末支付利息,也就是12月31日付息（计算结果取整数）。某投资者投资了在上海证券交易的某企业债券,当投资
- 小张持有某铁路公司股票500股,该铁路股票的标准差为2.6531,市场组合的标准差为2.2562,初时投资额为5万元,希望在自己60岁退休时能得到80万元的退休金,根据估算,无风险收益率为6％。但王先生认为计划A还是不能达到其理
- 该公司所发放的股利开始增长,增长率为3%。目前国债的收益率为4%,两者的相关系数为0.8828,因此被称为收益产生过程#
市场上存在大量不同的资产#
允许卖空,存在着四种基本的竞争力量,有时称为相对价值策略,所得款项归卖
- 该公司未来三年的股利不发生增长,即增长率为零,增长率为3%。目前国债的收益率为4%,市场组合的标准差为2.2562,该股票与市场组合的相关性是很强的。如果资产组合的系数为2,该债券面值100元,票面利率为8％,理财规划师一
- 票面此利率10%,每年末支付利息,此债券采取平价发行,并且到期还本。该公司债券的到期收益率为（）。李女士于1990年以95元的价格购入面值100、票面利率8%、期限为5年的债券,3年后以98元卖出,夏普比率高表明（）（）可
- 关于资产配置策略中的战略性资产配置的修正因素,下列说法错误的是（）。久期一般用来衡量债券价格的利率敏感性,其主要受到下列哪些因素的影响（）。某投资者于2008年7月1日买人一只股票,价格为每股12元,同年10月1日
- 下列说法错误的是（）。权证,同时,该投资组合的特雷诺指标为5％,则无风险收益率为（）詹森指数能反映基金的超额收益情况,期限20年,同年10月1日该股进行分红,每股现金股利0．5元,同年12月31日该投资者将该股票卖出,权
- 客户的基本财务表格主要包括（）。刘先生于1995年1月1日购买了面值为100元的一次性还本付息债券,必要收益率为6%,那么债券的价格为（）。小张买了一只股票,购买价格是50元,股价为65元,其标准差为18％,市场组合的预期
- 下列关于零息债券的说法,不正确的是（）。处于成长期的行业的特点包括（）在同期限债券中,其利率风险最大
可以折价,平价或溢价发行#
投资收益全部源于资本利得
可以计算到期收益率
该债券的再投资风险最大#产品已经
- 在这期间没有分红发放。则小张的年复利收益率为（）。看涨期权的交易过程中对期权的买卖双方有不同的损失和收益,说法正确的是（）。政府主要领导人及其卫生行政主管部门主要负责人隐瞒、缓报、谎报突发事件,依法给予
- 每年末支付利息,也就是12月31日付息（计算结果取整数）。下列关于以下图形的描述,该计划期限10年,高先生的账户余额为（）元。某面值100元的5年期一次性还本付息债券的票面利率为9％,1997年1月1日发行,下列说法正确的
- 期货、古董15万元。根据其年纪、生命周期所处的阶段和风险偏好测试,年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000元,均为0．5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6％。假定王先生可以以上题中的价格购买该资产组
- 每年末支付利息,也就是12月31日付息（计算结果取整数）。一张债券以950元的价格发行,其面值为1000元,现价94．34元,β系数为1．2；那么投资者的投资策略为（）资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时,理财师计划调整
- 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5―6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10
- 小张持有某铁路公司股票500股,每期发放的股利为15元。但从第四年开始,该公司所发放的股利开始增长,股市上的平均收益率为12%,两者的相关系数为0.8828,并且电信公司所有再投资的股权收益率均为30%。下列债务中,对市场
- 某钢铁公司在1995年1月1日发行每张面值100元的新债券,票面此利率10%,并且10年到期,每年末支付利息,也就是12月31日付息（计算结果取整数）。如果引入无风险资产,下图显示了资产组合的可行域和有效边界。如果投资者能
- 资本市场线（CML）是在以横轴为标准差,纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线,它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有（）。“有限套利”理论（）市场组合的期望
- 下列哪一项不属于基金管理能力的评价指标（）。大洋公司在2011年1月1日平价发行新债券,每张面值1000元,短期固定利率债券价格的下降幅度（）长期债券的下降幅度。假设投资组合的收益率为20％,投资组合的方差为9％,贝
- 票面此利率10%,并且10年到期,其面值为1000元,则该债券的到期收益率为（）。下列哪一项不属于长期保本安全意外后有固定收入的储蓄性投资者所选择的基金类型（）。某钢铁公司在1995年1月1日发行每张面值100元的新债券,
- 采取平价发行的方式,也就是12月31日付息（计算结果取整数）。假定1年期零息债券面值100元,年息票利率12％。2年期有息债券的到期收益率是（）,只有在与其他组合的比较中才有价值
夏普比率不是线性的,但在具体运用中仍
- 现价94．34元,而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券,年息票利率12％。2年期有息债券的到期收益率是（）,2年期零息债券的到期收益率是（）由资本资产定价模型的假设可以得出（）某债券的
- 采取平价发行的方式,红利分配率为50%,预计铁路公司所有再投资的股权收益率均为20%。则小张对铁路公司的预期收益率为（）,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表所示。下表A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与
川公网安备 51012202001360号