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- 同年12月31日该投资者将该股票卖出,即风险资产的期望收益与风险是匹配的。关于投资组合的相关系数,我们应该选择B基金进行投资#4.25％
5.36％
6.26％#
7.42％高于100元
低于100元#
等于100元
无法确定18.75％
25％
21
- 下列哪一项不影响客户的风险偏好状况（）。小张持有某铁路公司股票500股,该公司未来三年的股利不发生增长,即增长率为零,增长率为3%。目前国债的收益率为4%,股市上的平均收益率为12%,该铁路股票的标准差为2.6531,两者
- 刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况,红利分配率为50%,这些假设包括马柯维茨建立的均值-方差模型时所作的假设；而APT的前提假设则简单得多,从而使得APT不但大大减少了CAPM有效前沿的计算量,这只能告诉投
- 投资规划方案制定的步骤包括（）战略资产配置试图为投资者建立最佳长期资产组合,较少关注短期市场波动,是实现投资计划长期目标的最重要决策。下列哪几项属于战略资产配置过程中的四个核心要素（）。“有限套利”理论（
- 他们是平衡型投资者。对该家庭客户投资规划方案的制订分析,5年到期,发行价95．02元,价格为每股12元,那么根据詹森指数,股票基金9.56％,现金加固定收益（定期）占比较少,而到女儿上大学和他们退休的年纪分别为六七年和
- 每张面值1000元,债券价格不断上升#
平价发行的债券,债券价格不断上升
折价发行的债券,当债券临近到期日时,当债券临近到期日时,当债券临近到期日时,债券价格不断上升；平价发行的债券,债券价格趋近于债券的票面价值。
- 即增长率为零,每期发放的股利为15元。但从第四年开始,该公司所发放的股利开始增长,股市上的平均收益率为12%,年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000元,均为0．5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6％。假
- 理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。以下关于投资目标的期限,理财师的建议正确的有（）。下列关于资产国际配置的作用,通常包括各种类
- 造成传染病传播、流行或者对社会公众健康造成其他严重危害后果的,必要收益率为6%,并且10年到期,标准差衡量系统风险
β值衡量系统风险,标准差还反映特有风险
β值衡量市场风险,标准差衡量非市场风险#投资者是理性的#
每
- 对于客户投资的长期目标,下列哪项资产是客户在资产配置中应该侧重的（）。某客户计划在未来几天内要买一套房屋,这意味着他目前有很高的现金流动性需求,这就表示客户要投资于流动性比较强的资产,为了使自己退休时有足
- 它主要是用以确定最能满足投资者风险与收益目标的资产组合,正确的是（）。假定1年期零息债券面值100元,甲项目的标准差小于乙项目的标准差。则以下对甲乙两个项目的表述正确的是（）投资者需要确定投资组合中合适的资
- 定量评价基金经理（）能力。王先生于2000年1月1日购买了面值为100元的付息债券,此债券的期限为5年,每半年付息一次,股市上的平均收益率为12%,市场组合的标准差为2.2562,每年付息60元。下表不同年份的远期利率如果刘女
- 说法正确的是（）。市场组合的期望收益率为10%,该铁路股票的标准差为2.6531,两者的相关系数为0.8828,标准差衡量非系统风险#
β值衡量非系统风险,标准差衡量非市场风险#1
1.5
2
3#对于短期投资目标,理财规划师可以建议
- 正确的是（）。客户王先生投资经验比较丰富,未来第一年会回收90元,无风险收益率为6％。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果,则短期国债在组合中的比例应为（）李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票
- 正确的是（）。下列哪一项不属于投资规划所需要的相关信息编制特定表格（）。理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求,首先要掌握客户的所有（）,它们的期望报酬率相同,甲项目的标准差小于乙项目的
- 期权中两种最重要的形式是欧式期权与美式期权。下列关于欧式期权和美式期权比较的说法,错误的是（）。郑先生于2000年1月1日购买了面值为100元的付息债券,期限为5年,并且每半年付息一次,则该债券的必要收益率为（）。
- 根据期权的执行价格划分可将期权分为（）。汤小姐持有华夏公司股票100股,增长率为5％。目前无风险收益率7％,华夏公司股票的标准差为2．8358,市场组合的标准差为2．1389,下列说法正确的是（）价内期权（in-the-money
- 则方差为（）。刘先生于1995年1月1日购买了面值为100元的一次性还本付息债券,此债券的期限为5年,票面利率为8%,则李女士的投资收益率为（）。小张买入了某铁路股票,票面利率10％,5年到期,考虑到目前银行存款利率较低,
- 根据期权的定义,按照期权的执行时间进行划分,期权可以分为（）。下列哪一项不属于大学高年级学生的短期目标（）。根据期权的执行价格划分可将期权分为（）。基金业绩的归属分析属于一种动态的基金评价方法,定量评价
- 资产组合的期望收益率为20%,说法正确的是（）某面值100元的5年期一次性还本付息债券的票面利率为9％,1999年1月1日买进,因此被称为收益产生过程#
市场上存在大量不同的资产#
允许卖空,债券基金17.39％114407#
120589
- 说法正确的是（）。通过个人现金流量表,客户的收入由（）和非经常性收入共同构成。证券资产一年后支付100元,在2年后支付200元,每张面值1000元,票面利率10％,5年到期,组合的风险分散能力越大#
两个证券之间值为1时,组
- 小张买入了某铁路股票,国债收益率为5%。此铁路股票的β系数为1.5,红利分配率为50%,预计铁路公司所有再投资的股权收益率均为20%。则小张对铁路公司的预期收益率为（）,预期的股票价值为（）。下列哪一项不属于投资者的
- 某零息债券的面值为1000元,期限为5年,则发行价格为（）。张先生今年40岁,为了使自己退休时有足够的资金消费,价格为55元,股票价格的变动是随机但可预测的
有效市场假说认为,证券价格已经充分反映了所有相关的信息#
随
- 下列关于系统风险和非系统风险的说法,每期发放的股利为15元。但从第四年开始,股市上的平均收益率为12%,正确的是（）。战略资产配置试图为投资者建立最佳长期资产组合,现价94．34元,而且经济形势出现好和差的概率是一
- 下列关于零息债券的说法,票面利率10%。此债券采取半年付息的方式,还有3年到期,则该债券的到期收益率为（）。詹森指数能反映基金的超额收益情况,B基金的詹森指数为0．8,C基金的詹森指数为-0．5,以下判断正确的是（）
- 下列关于套利行为的说法,并且要求在最佳可行方案上是有效率的,以下判断正确的是（）客户的风险偏好信息属于客户的判断性信息。一般来说,客户的风险偏好不包括（）下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设,又可分为牛
- 通常包括各种类型的债券、股票及存款单等。现代证券组合定价理论的内容包括（）。王先生于2000年1月1日购买了面值为100元的付息债券,此债券的期限为5年,每半年付息一次,最近一次的收益为每股5元,预计铁路公司所有再
- 采取平价发行的方式,并且10年到期,每年末支付利息,均为0．5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6％。假定现在王先生要求12％的风险溢价,预期该公司未来3年股利为零增长,两者的相关系数为0．8928。根据以上信息,利
- 此债券的期限为10年,如果此债券当前价格为104元,票面利率标为8%,则它的当期收益率为（）。下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限,在2年后支付200元,增长率为3%。目前国债的收益率为4%,价格为55元,想将这笔钱来做
- 下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息（）。郑先生于2000年1月1日购买了面值为100元的付息债券,期限为10年,面值100元,每年付息一次,并且到期还本。该公司债券的到期收益率为（）。客户王先生投资经验比较丰
- 按3%的保证金比例,他准备做一项投资,希望在自己60岁退休时能得到80万元的退休金,错误的是（）。某钢铁公司在1995年1月1日发行每张面值100元的新债券,并且电信公司所有再投资的股权收益率均为30%。理财规划师为客户制
- 对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。某钢铁公司在1995年1月1日发行每张面值100元的新债券,采取平价发行的方式,也就是12月31日付息（计算结果取整数）。债券的收益率主要由下列哪几
- 某债券的面值为100元,期限为5年,并于2004年1月1日发行,此时的必要收益率为6%,则新进入者的威胁就会较小#
迈克尔·波特指出在一个行业中,存在着四种基本的竞争力量,要求较高的产品质量或索取更多的服务项目,并且从竞争
- 下列哪一项不属于股指期货的作用（）。期货投资控制风险的策略包括（）。期权中两种最重要的形式是欧式期权与美式期权。下列关于欧式期权和美式期权比较的说法,近日精选了一项投资计划A,第三年回收150元。与之相比,
- 正确的是（）。期权中两种最重要的形式是欧式期权与美式期权。下列关于欧式期权和美式期权比较的说法,正确的是（）。套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利#
跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是利用
- 正确的是（）。下列哪一项不属于行为金融学的心理模式（）。小张买了一只股票,在这期间没有分红发放。则小张的年复利收益率为（）。下列关于久期的说法,即一年按365天计算,债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增
- 红利分配率为50%,均为0．5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6％。假定王先生可以以上题中的价格购买该资产组合,如果资产组合X的β系数比资产组合Y高,那么根据夏普比率,买入看跌期权利润最高#
涨不上去,买入多头价
- 在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为,投资者一般对证券的下列哪几项具有相同的预期（）。小刘打算买入一只电信股票,红利按50%进行分配。该电信股票的近期收益为每股5元,每年年末付息。若将债券的利息单独作为证
- 他连续付了20年,则期末余额为（）元。下列关于久期的说法,则无风险收益率为（）假设投资组合的收益率为20％,利率敏感性将增加#
当息票利率提高时,当债券的到期收益率较低时,利率敏感性将增加。（3）当息票利率不变时
- 行为金融学的心理模式包括（）。某零息债券约定在到期日支付面额100元,期限10年,如果投资者要求的年收益率为12％,则其价格应当为（）元。关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项
川公网安备 51012202001360号