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- 债券基金指的是基金资产（）以上投资于债券的基金。2014年7月,将到期的“13华通路桥CP001”短期融资券的发行企业发布声明,因公司实际控制人的个人问题导致企业兑付资金延误,无法按时偿还大约4.3亿元的本息资金。这个例
- 不同类型的股票基金所面临的风险不同,（）往往是投资回报的来源,是投资组合需要主动暴露的风险。某基金在新股申购过程中,发现现金头寸不足,要求头寸复核岗员工修改初步询价信息,但头寸复核岗员工由于工作疏忽未予修
- 事前和事后风险指标的区别（）。关于最大回撤,以下说法不正确的是（）。事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况,而事后指标用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况
事后指标通常用来评价一个组合
- 不同类型的股票基金所面临的风险不同,（）往往是投资回报的来源,是投资组合需要主动暴露的风险。关于股票基金的风险管理,以下说法不正确的是（）。系统性风险#
非系统性风险
利率风险
汇率风险股票基金可以通过分散
- 下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。关于风险的分类,以下说法错误的是（）。参数法
久期分析法#
蒙特卡洛模拟法
历史模拟法商业风险是指公司面临变化的市场环境时不能正常运转并取得利润的风险
政策风险属于操
- 关于最大回撤,以下说法不正确的是（）。关于下行风险说法不正确的是（）。最大回撤是指将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例
最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失
在不同基金之间使用该
- 某基金在新股申购过程中,发现现金头寸不足,要求头寸复核岗员工修改初步询价信息,但头寸复核岗员工由于工作疏忽未予修改,导致申购无效。该风险属于（）。治理流动性风险的主要措施不包括（）。法律合规风险
市场风险
- 下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是（）。以下说法不正确的是（）。高久期高信用债券基金
高久期低信用债券基金#
低久期高信用债券基金
低久期低信用债券基金风险敏感度指标是风险因子的变化对组合价值的影响
- 反映股票基金风险大小的指标不包括（）。以下关于保本基金的说法不正确的是（）。久期#
持股集中度
净值增长率标准差
行业投资集中度保本基金是开放式基金品种#
保本基金通过双重机制实现保本
保本基金在震荡市场上
- 下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是（）。关于下行风险说法不正确的是（）。高久期高信用债券基金
高久期低信用债券基金#
低久期高信用债券基金
低久期低信用债券基金下行风险是指由于市场变化,未来价格走势
- 有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。如果某债券基金的久期是6年,那么当市场利率上升1％时,该债券基金的资产净
- 下列不是常见的反映股票基金风险的指标是（）。以下关于保本基金的说法不正确的是（）。标准差
贝塔系数
持股集中度
久期#保本基金是开放式基金品种#
保本基金通过双重机制实现保本
保本基金在震荡市场上优势明显
保
- 某投资组合P与市场收益的协方差为3,市场收益的方差为2,该投资组合的贝塔系数为（）。关于股票基金的持股集中度,以下说法不正确的是（）。2
3
1.5#
1
持股集中度越高,基金在前十大重仓股投资市值越多
持股数量越多,基
- （）是对风险因子的暴露程度。关于风险指标,以下表述正确的是（）。在险价值
风险收益
风险价值
风险敞口#风险是一个事后概念
损失是一个事前概念
事后指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况
损失是
- 一只基金的月平均净值增长率为2％,其标准差为3％,在标准正态分布下,该基金月度净值增长率处于-1％至5％的可能性是（）。以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。95％
67％#
50％
33％贝塔系数是评估投资组合系统性风
- 某基金在新股申购过程中,发现现金头寸不足,要求头寸复核岗员工修改初步询价信息,但头寸复核岗员工由于工作疏忽未予修改,以下说法不正确的是（）。法律合规风险
市场风险
流动性风险
操作风险#
持股集中度越高,基金在
- （）是指由于市场环境变化,未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。事前和事后风险指标的区别（）。最大撤回
下行风险#
风险价值
事前事后指标事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况,
- 以下不属于市场风险管理主要措施的是（）。关于股票基金的贝塔系数,以下说法不正确的是（）。加强对场外交易的监控
密切关注宏观经济指标和趋势
建立针对债券发行人的内部信用评级制度#
跟踪分析基金重仓股可以用贝
- 关于下行风险说法不正确的是（）。以下说法不正确的是（）。下行风险是指由于市场变化,未来价格走势低于投资者预期价位
下行风险是投资者可能需要承担的损失
#
风险敏感度指标是风险因子的变化对组合价值的影响程度
- 关于风险指标,以下表述正确的是（）。以下说法不正确的是（）。风险是一个事后概念
损失是一个事前概念
事后指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况
损失是一个事后概念#风险敏感度指标是风险因子的
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