（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正

【名词&注释】

正态分布(normal distribution)、历史数据(historical data)、管理水平、经济价值(economic value)、汇率变动(change in exchange rate)、置信水平(confidence level)、流动性比率、密切相关(closely related)、产品销售(product sales)、现金流分析法

[单选题]（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A. B

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]（）针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

A. 流动性比率或指标法
B. 现金流分析法
C. 缺口分析法
D. 久期分析法

[单选题]银行账户利率风险是指（）等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。

A. 汇率水平、币种结构
B. 利率水平、期限结构
C. 风险水平、期限结构
D. 利率水平、币种结构

[多选题]在我行系统内资金来往实行基本管理原则有（）。

A. 统一管理
B. 垂直往来
C. 逐级平盘
D. 内部计价

[多选题]理财业务风险分类的目标是（）。

A. 准确分类。真实、全面揭示理财业务的风险程度，准确认定其风险分类。
B. 产品控制。对理财产品实施分类管理，对于不同风险等级理财产品采取有针对性的风险控制、审查审批和推广销售措施。
C. 明确准入。为外部合作机构准入提供依据，合作机构的经营绩效、管理水平和理财能力应与产品风险等级相适应。
D. 分层销售。对客户实行分层管理，产品销售^{(product sales)}中客户风险承受度应与产品风险等级相适应。

[单选题]VaR值的大小与未来一定的（）密切相关^{(closely related)}。

A. 损失概率
B. 持有期
C. 概率分布
D. 损失事件

[单选题]证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A. 久期
B. 敞口
C. 现值
D. 终值

[单选题]（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A. 敏感性分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 风险价值方法

[单选题]作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。

A. 期权性风险
B. 基准风险
C. 利率变动的长期影响
D. 重新定价风险

本文链接：https://www.51bdks.net/show/zzjpyo.html