中国银监会颁布的《商业银行压力测试指引》中规定，市场风险压力

【名词&注释】

金融危机(financial crisis)、基准利率(benchmark interest rate)、信用风险(credit risk)、衍生品(derived product)、信用等级(credit rating)、无风险利率(risk-free interest rate)、货币市场利率(money market rate)、中国银监会(china banking regulatory commission)、货币汇率(monetary exchange rate)、房利美

[多选题]中国银监会^{(china banking regulatory commission)}颁布的《商业银行压力测试指引》中规定，市场风险压力测试情景包括（）。

A. 市场上资产价格出现不利变动
B. 主要货币汇率^{(monetary exchange rate)}出现大的变化
C. 基准利率出现不利于银行的情况
D. 收益率曲线出现不利于银行的移动
E. 利率重新定价缺口突然加大

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[单选题]（）是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

A. 利率风险
B. 信用风险
C. 流动性风险
D. 市场风险

[单选题]下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，不正确的是（）。

A. 构建的收益率曲线中，每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素
B. 无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率^{(money market rate)}曲线，但不能使用利率掉期曲线
C. 一般信用利差风险以属于某一类债券（例如某一行业、某一信用等级等）平均收益率与无风险利率之差计量
D. 对于交易比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间"便利性收益率"的不同

[单选题]下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

A. 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
B. 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C. 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
D. 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

[单选题]金融危机时期，华尔街投行中的佼佼者雷曼兄弟倒闭，倒闭时公司持有约有8000亿美元的OTC衍生品，与其开展衍生交易的金融机构面临风险陡然增加，甚至直接威胁经营，被连累濒临倒闭。AIG、房地美、房利美、美林以及苏格兰皇家银行等也不得不接受政府直接或间接的救助而避免倒闭。上述信息主要描述的是（）金融机构个体和市场整体可以造成严重的破坏作用。

A. 交易对手操作风险
B. 交易对手声誉风险
C. 交易对手信用风险
D. 交易对手市场风险

[多选题]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A. 历史模拟法假定历史可以在未来重复
B. 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C. 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D. 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E. 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

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