2010年9月10日，某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合

【名词&注释】

信用风险(credit risk)、保险费(premium)、外汇市场(foreign exchange market)、成交价格(transaction value)、主要因素(main factors)、投机者(speculator)、绝大多数(most)、外汇期货市场(foreign exchange futures market)、汇率变动风险、芝加哥(chicago)

[单选题]2010年9月10日，某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约，每张金额为12.5万英镑，成交价为1.532美元/英镑。11月20日，该投机者以1.526美元/英镑的价格买入合约平仓。在不考虑其它成本因素影响的情况下，该投机者的净收益为()美元。

A. -750
B. -7500
C. 750
D. 7500

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学习资料：

[单选题]目前，绝大多数^(most)国家采用的外汇标价方法是（）。

A. A．美元标价法
B. B．欧元标价法
C. C．直接标价法
D. D．间接标价法

[单选题]5月20日，某交易者买入两手10月份铜合约，加权价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份钢合约价格变为17030元/吨，请问，5月20日和7月20日相比，两合约价差有何变化（）。

A. 价差扩大了30元/吨
B. 价差缩小了30元/吨
C. 价差扩大了50元/吨
D. 价差缩小了50元/吨

[单选题]跨市套利中，通常决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素是（）。

A. 仓储费用
B. 保险费
C. 运输费用
D. 利息费

[单选题]在即期外汇市场上处于空头地位的人，为防止将来外币t备上升，可在外汇期货市场^{(foreign exchange futures market)}上迸行（）。[2010年3月真题]

A. 空头套期保值
B. 多头套期保值
C. 正向套利
D. 反向套利

[单选题]在外汇风险中，最常见而又最重要的一种风险是（）。

A. 交易风险
B. 经济风险
C. 储备风险
D. 信用风险

[单选题]某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥^(chicago)商业交易所外汇期货市场^{(foreign exchange futures market)}进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432，购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。[2010年6月真题]

A. B

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