第三章信用风险管理题库2022考前点睛模拟考试153

1. [单选题]以下关于相关系数的论述，错误的是()。

A. 相关系数具有线性不变性
B. 相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
C. 相关系数仅能用来计量线性相关
D. 对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量

2. [单选题]假设某银行在2012会计年度^{(fiscal year)}结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为l5亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为()。

A. 15%
B. 12%
C. 45%
D. 25%

3. [单选题]以下关于CreditMetrics的说法错误的是()。

A. CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B. CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C. CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D. CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程

4. [多选题]以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。

A. Credit Metrics本质上是一个VaR模型
B. Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C. Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D. Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人
E. Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

5. [单选题]列关于信贷审批的说法，不正确的是（）。

A. 信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放
B. 原有贷款的展期无须再次经过审批程序
C. 在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
D. 在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

6. [单选题]从贷款组合的层面进行风险识别、计量、监测和控制，而不是把各笔贷款信用风险简单相加，是因为（）。

A. 各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加
B. 各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单相加
C. 有利于商业银行提高工作效率^{(improve work efficiency)}
D. 扩大规模经济

7. [多选题]纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足（）。

A. 持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得
B. 持有该项金融工具获取收益的主要来源随时间所产生的收益
C. 该项金融工具不可赎回
D. 该项金融工具属于发行方的债务
E. 对发行方资产或收入具有剩余索取权

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