2022期权估价题库历年考试试题(7J)

1. [单选题]下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。

A. 二叉树模型是一种近似的方法
B. 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的
C. 期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D. 假设前提之一是不允许卖空^{(not selling short)}标的资产

2. [单选题]某人出售一份看涨期权，标的股票的当期股价为35元，执行价格为33元，到期时间为3个月，期权价格为3元。若到期日^{(due date)}股价为26元，则下列各项中正确的是（）。

A. 空头看涨期权到期日^{(due date)}价值为-2元
B. 空头看涨期权到期日^{(due date)}价值为-7元
C. 空头看涨期权净损益为3元
D. 空头看涨期权净损益为-3元

3. [多选题]下列有关看涨期权的表述正确的有（）。

A. 看涨期权的到期日^{(due date)}价值，随标的资产价格下降而上升
B. 如果在到期日^{(due date)}股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值
C. 期权到期日^{(due date)}价值没有考虑当初购买期权的成本
D. 期权到期日^{(due date)}价值也称为期权购买人的“净损益”

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