2022基金销售从业资格考试题库投资组合管理题库模拟考试126

1. [单选题]以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。

A. 信息向市场中的每个人^(everyone)自由流动
B. 任何证券的交易单位都是无限可分的
C. 市场只有一个无风险借贷利率
D. 在借贷和卖空上有限制

2. [单选题]以下关于证券市场线的叙述，正确的是（）。

A. 如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方
B. 证券市场线是用标准差作为风险衡量指标
C. 给出了任意证券或组合的收益风险关系
D. 如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的到此为下方

3. [单选题]投资决策委员会的组成中一般不包括（）。

A. 公司总经理
B. 分管投资的副总经理
C. 分管投资的总经理
D. 研究部经理

4. [单选题]证券市场线表明，（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。

A. 标准差
B. 贝塔系数
C. 方差
D. 期望收益率

5. [单选题]资本资产定价模型基本假定条件中，（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者^{(price taker)}。

A. 所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整
B. 投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产
C. 不存在交易费用及税金
D. 市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的

6. [单选题]下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。

A. 投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险
B. 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
C. 投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小
D. 基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉

7. [单选题]下列关于非系统性风险的描述不正确的是（）。

A. 对大多数公司产生影响^{(have effect)}
B. 可以被分散
C. 只对个别公司产生影响^{(have effect)}
D. 公司爆发产品质量问题属于非系统性风险

8. [单选题]下列组合属于最小方差组合的是（）。

A. 期望收益8％，标准差12％
B. 期望收益8％，标准差14％
C. 期望收益8％，标准差16％
D. 期望收益8％，标准差18％

9. [单选题]下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。

A. 贝塔系数度量的是系统性风险
B. 贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
C. 贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
D. 贝塔系数与证券的方差成正比

10. [单选题]关于有效性前沿的描述错误的是（）。

A. 有效性前沿上的组合都是有效组合
B. 有效性前沿本身也是可行组合
C. 有效性前沿满足给定风险时期望收益最高
D. 有效性前沿是条直线

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