下列有关B系数的表述不正确的是（）。

【名词&注释】

股票市场(stock market)、客观存在(objective existence)、协方差(covariance)、投资人(investor)、投资报酬率(return on investment)、两者之间(between them)、加权平均数(weighted mean)、股票报酬率、分散化投资(diversified investment)、期望报酬率(the rate of expected return)

[单选题]下列有关B系数的表述不正确的是（）。

A. 在运用资本资产定价模型时，某资产的B系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B. 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数^{(weighted mean)}等于1
C. 某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度
D. 投资组合的β系数是加权平均的β系数

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[多选题]下列关于风险的说法中，正确的有()。

A. A、风险可能给投资人带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益
B. B、风险是指危险与机会并存，无论危险还是机会都需识别、衡量
C. C、投资对象的风险有多大，投资人就需要承担多大的风险
D. D、在充分组合的情况下，风险是指投资组合的系统风险，既不是单个资产的风险，也不是投资组合的全部风险

[单选题]已知（P／A，8%，5）＝3.9927，（P／A，8%，6）＝4.6229，（P／A，8%，7）＝5.2064，则6年期、折现率为8%的预付年金现值系数是（）。

A. 2.9927
B. 4.2064
C. 4.9927
D. 6.2064

[单选题]已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B两者之间报酬率的协方差是0.06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。

A. 0.1
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.6

[单选题]当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。

A. 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资^{(diversified investment)}发生
B. 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数^{(weighted mean)}
C. 表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
D. 其投资机会集是一条直线

[单选题]某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的期望报酬率^{(the rate of expected return)}相等，甲项目报酬率的标准差小于乙项目报酬率的标准差。有关甲、乙项目的说法中正确的是（）。

A. 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目
B. 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目
C. 甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬
D. 乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬

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