下列有关风险的表述中正确的是（）。

【名词&注释】

资产报酬率(rate of return on assets)、风险分散化(risk diversification)、无风险利率(risk-free interest rate)、分散化效应、加权平均数(weighted mean)、无风险报酬率(risk-free return rate)、无风险资产(riskless asset)、负相关关系(negative correlation)、期望报酬率(the rate of expected return)、必要报酬率(necessity guerdon rate)

[单选题]下列有关风险的表述中正确的是（）。

A. 采用多角经营控制风险的唯一前提是所经营的各种商品的利润率存在负相关关系^{(negative correlation)}
B. 资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险溢价率的乘积，而市场风险溢价率是市场投资组合必要报酬率^{(necessity guerdon rate)}与无风险报酬率之差
C. 当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零
D. 预计通货膨胀率提高时，无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移

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[单选题]某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。

A. A、4%;1.25
B. B、5%;1.75
C. C、4.25%;1.45
D. D、5.25%;1.55

[多选题]下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()。

A. A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B. B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C. C、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产^{(riskless asset)}与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D. D、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

[单选题]已知（P／A，8%，5）＝3.9927，（P／A，8%，6）＝4.6229，（P／A，8%，7）＝5.2064，则6年期、折现率为8%的预付年金现值系数是（）。

A. 2.9927
B. 4.2064
C. 4.9927
D. 6.2064

[单选题]已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B两者之间报酬率的协方差是0.06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。

A. 0.1
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.6

[单选题]某公司拟购置一处房产，付款条件是：3年后每年年末支付10万元，连续支付10次，共100万元，假设该公司的资本成本率为10%。则下列计算其现值的表达式正确的是（）。

A. 10×（F/A，10%，10）×（P/F，10%，14）
B. 10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，3）
C. 10×［（P/A，10%，14）-（P/A，10%，4）］
D. 10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，4）

[多选题]A证券的期望报酬率^{(the rate of expected return)}为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率^{(the rate of expected return)}为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

A. 最小方差组合是全部投资于A证券
B. 最高期望报酬率^{(the rate of expected return)}组合是全部投资于B证券
C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率^{(the rate of expected return)}最高的投资组合

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