假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%，英镑兑美

【名词&注释】

股票价格(stock price)、收益率(return)、二叉树(binary tree)、基准价、人民币远期、无风险利率(risk-free interest rate)、票面价值(par value)、不相关(uncorrelated)、人民币利率(rmb interest rate)、交易日(trading day)

[单选题]假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%，英镑兑美元的即期汇率是1.5669，那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为（）。

A. 1.5885
B. 1.5669
C. 1.5985
D. 1.5585

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[单选题]某息票率为5.25%的债券收益率为4.85%，该债券价格应（）票面价值^{(par value)}。

A. 大于
B. 等于
C. 小于
D. 不相关^{(uncorrelated)}

[单选题]中金所5年期国债期货上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%，上市首日有成交的，于下一交易日^{(trading day)}（）涨跌停板幅度。

A. 恢复到合约规定的
B. 继续执行前一交易日^{(trading day)}的
C. 扩大前一交易日^{(trading day)}的
D. 不执行

[单选题]列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。

A. 未来股票价格将是两种可能值中的一个
B. 允许卖空
C. 允许以无风险利率借入或贷出款项
D. 看涨期权只能在到期日执行

[多选题]2014年2月26日，沪深300指数为2163，以下期权为实值期权的是（）。

A. IO1403-C-2100
B. IO1403-C-2200
C. IO1403-P-2100
D. IO1403-P-2200

[单选题]人民币远期利率协议计息基准中的“A/365F”的含义是（）。

A. 实际天数/实际天数
B. 实际天数/365（浮动）
C. 实际天数/360
D. 实际天数/365（固定）

[单选题]3x6M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。

A. 3个月后借入资金为6个月的投资融资
B. 6个月后借入资金为3个月的投资融资
C. 在3个月内借入贷款的一半，剩下的一半在6个月后借入
D. 3个月后借入资金为3个月的投资融资

[单选题]按照发行方式分类，结构化金融衍生产品可分为（）。

A. 公开募集的结构化产品与私募结构化产品
B. 股权类、利率类、汇率类和商品类结构化产品
C. 收益保证型和非收益保证型
D. 基于互换的结构化产品和基于期权的结构化产品

[多选题]人民币利率^{(rmb interest rate)}互换浮动端的参考利率可以选取（）。

A. 7天回购利率
B. 隔夜Shibor
C. 3个月Shibor
D. 一年定存利率

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