共同偏好规则不能区分的是这样的两种证券组合A和B：，且E（rB）&

【名词&注释】

风险承受能力(risk bearing capacity)、投资者(investor)、基本原理(basic principle)、证券市场(securities market)、负相关(negative correlation)、收益率(return)、随意性(casualness)、无风险利率(risk-free interest rate)、分散化投资(diversified investment)、不允许卖空(not selling short)

[判断题]共同偏好规则不能区分的是这样的两种证券组合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]假设证券组合中共有10只证券，权重分别为5%，5%，10%，10%，20%，20%，10%，10%，5%，5%，收益率分别为0%，1%，2%，3%，4%，5%，6%，7%，8%，9%，估计证券组合的收益率为（）。

A. 3.0%
B. 3.5%
C. 4.0%
D. 4.5%

[单选题]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

B. 5%
C. 10%
D. 20%

[单选题]在不允许卖空^{(not selling short)}的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。

A. -1
B. -0.5
D. 0.5

[多选题]证券组合管理的意义在于（）。

A. 为各种不同类型的投资者提供在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合
B. 通过分散化投资^{(diversified investment)}，投资者可以获得与自己风险承受能力相当的证券组合
C. 在一定程度上克服投资管理过程中的随意性^(casualness)和不确定性
D. 实现风险管理和控制

[多选题]描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程或模型包括（）。

A. 资本市场线方程
B. 证券市场线方程
C. 证券特征线方程
D. 套利定价方程

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

A. -0.022
C. 0.022
D. 0.03

[多选题]主动债券组合管理的方法是（）。

A. 水平分析
B. 纵向分析
C. 债券掉换
D. 骑乘收益率曲线

本文链接：https://www.51bdks.net/show/zlj94w.html