某套利者以4326元／吨的价格买入1月的螺纹钢期货，同时以4570元

【名词&注释】

螺纹钢期货、灵活运用(flexible application)、程序化交易(program trading)、市场价格(market price)、交易系统(trading system)、投机者(speculator)、平均价格(average price)、大连商品交易所(dalian commodity exchange)、芝加哥(chicago)、一段时间(a period)

[单选题]某套利者以4326元／吨的价格买入1月的螺纹钢期货，同时以4570元／吨的价格卖出5月的螺纹钢期货。持有一段时间^{(a period)}后，该套利者以4316元／吨的价格将1月合约卖出平仓，同时以4553元／吨的价格将5月合约买入平仓，则（）。

A. 套利交易后每吨螺纹钢亏损10元
B. 套利交易后每吨螺纹钢亏损7元
C. 套利交易后每吨螺纹钢盈利7元
D. 套利交易后每吨螺纹钢盈利17元

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学习资料：

[单选题]以下属于跨期套利行为的是（）。

A. 在芝加哥^(chicago)期货交易所买入8月份玉米期货合约，同时在中美洲商品交易所卖出相同数量的8月份玉米期货合约
B. 在芝加哥^(chicago)期货交易所买入8月份玉米期货合约，同时在芝加哥^(chicago)期货交易所卖出8月份大豆期货合约
C. 在芝加哥^(chicago)期货交易所买入8月份玉米期货合约，同时在中美洲商品交易所卖出8月份大豆期货合约
D. 在芝加哥^(chicago)期货交易所买入5月份大豆期货合约，同时卖出芝加哥^(chicago)期货交易所的8月份大豆期货合约

[单选题]以下操作中属于跨市套利的是（）。

A. 买入1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手3月份上海期货交易所铜期货合约
B. 买入5手CBOT3月份大豆期货合约，同时卖出5手大连商品交易所^{(dalian commodity exchange)}5月份大豆期货合约
C. 卖出1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手CBOT5月份大豆期货合约
D. 卖出3手3月份上海期货交易所铜期货合约，同时买入1手4月份大连商品交易所^{(dalian commodity exchange)}大豆期货合约

[多选题]以下关于期货价差描述正确的是（）。

A. 期货价差是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差
B. 在价差交易中，交易者只关注相关期货合约之间的价差大小
C. 在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行方向相同的交易
D. 计算建仓时的价差，应用价格较高的一"边"减去价格较低的一“边”

[多选题]程序化交易系统的设计步骤有（）。

A. 交易策略的提出
B. 交易策略的程序化
C. 程序化交易系统的检验
D. 程序化交易系统的优化

[多选题]灵活运用止损指令可以起到（）的作用。

A. 避免损失
B. 限制损失
C. 减少利润
D. 滚动利润

[单选题]某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手合约（10吨／手），成交价格为2000元／吨。此后合约价格迅速上升到2020元／吨，该投机者再次买入4手。当市场价格再次上升到2030元／吨时，又买入3手合约。当市价上升到2040元／吨时再次买入2手。当市价上升到2050元／吨时再次买入1手。则该投机者持仓的平均价格^{(average price)}为（）元／吨。

A. 2010
B. 2020
C. 2030
D. 2035

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