以下哪一个正确描述了gamma（）。

【名词&注释】

投资者(investor)、交易成本(transaction cost)、权利金(royalty)、交易所(exchange)、绝对值(absolute value)、交易保证金(trade security deposit)、结算准备金、希腊字母(greek character)、标的股票价格(underlying stock price)、到期日(due date)

[单选题]以下哪一个正确描述了gamma（）。

A. A、delta的变化与标的股票的变化比值
B. B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C. C、期权价值变化与时间变化的比值
D. D、期权价值变化与利率变化的比值

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[单选题]小明卖出了一张行权价格为40元，两个月到期的认购期权，权利金收入为3元／股，之后股票大涨，至期权到期日^{(due date)}，股票已涨到45元，则小明每股盈利为（）元。

A. A、5
B. B、3
C. C、-2
D. D、-5

[单选题]已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日^{(due date)}为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。

A. A、2
B. B、8
C. C、1
D. D、10

[单选题]已知希腊字母^{(greek character)}Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。

A. A、上升0.06元
B. B、下降0.06元
C. C、保持不变
D. D、不确定

[单选题]以下希腊字母^{(greek character)}，说法正确的是（）。

A. A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大
B. B、虚值期权的gamma值最大
C. C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0
D. D、平值期权Vega值最大

[单选题]如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格^{(underlying stock price)}波动率变动的关系是（）。

A. A、同一方向
B. B、相反方向
C. C、同一或相反方向
D. D、无法确定

[单选题]以下哪些方式属于认购期权卖出开仓的合约终结方式，ⅰ）买入平仓ⅱ）到期被行权ⅲ）到期失效ⅳ）到期行权（）。

A. A、ⅰ、ⅱ
B. B、ⅰ、ⅱ、ⅲ
C. C、ⅰ、ⅲ、ⅳ
D. D、ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ

[单选题]以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权，两个月期权到期后股票的收盘价为39元，不考虑交易成本，则其每股收益为（）元。

A. A、-1
B. B、0
C. C、1
D. D、2

[单选题]（）是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。

A. A、结算准备金
B. B、交易保证金
C. C、交割保证金
D. D、结算保证金

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