一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

【名词&注释】

历史数据(historical data)、投资者(investor)、正相关(positive correlation)、标准差(standard deviation)、证券市场(securities market)、道德风险(moral hazard)、线性关系(linear relationship)、无风险投资(risk-free investment)

[单选题]一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

A. A．最小方差
B. B．最大方差
C. C．最大收益率
D. D．最小收益率

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学习资料：

[单选题]投资组合是为了消除（）。

A. 全部风险
B. 道德风险^{(moral hazard)}
C. 系统风险
D. 非系统风险

[多选题]假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为25%，年收益率为30%的概率为50%，年收益率为10%的概率为25%，那么证券A（）。

A. 期望收益率为30%
B. 期望收益率为45%
C. 估计期望方差为2%
D. 估计期望方差为4%

[单选题]完全正相关的条件下，由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的（）。

A. A．直线
B. B．向左弯曲的曲线
C. C．折线
D. D．向右弯曲的曲线

[单选题]投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。

A. 风险投资金额占全部投资金额的比例
B. 风险投资金额
C. 无风险投资^{(risk-free investment)}金额
D. 无风险投资^{(risk-free investment)}金额与风险投资金额的比例

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