2022投资风险的管理与控制题库往年考试试卷(2M)

1. [单选题]如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（）。

A. 减少1%；增加1%
B. 增加1%；减少1%
C. 减少5%；增加5%
D. 增加5%；减少5%

2. [单选题]有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。

A. β系数
B. 久期
C. 凸性
D. 方差

3. [单选题]下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。

A. 跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
B. 跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
C. 跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
D. 跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高

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