2022期权估价题库专项练习每日一练(05月19日)

1. [单选题]某看跌期权资产现行市价为100元，执行价格为80元，则该期权处于()。

A. A、实值状态
B. B、虚值状态
C. C、平价状态
D. D、不确定状态

2. [单选题]下列说法正确的是（）。

A. 对于买入看涨期权而言，到期日^{(due date)}股票市价高于执行价格时，净损益大于0
B. 买入看跌期权，获得在到期日^{(due date)}或之前按照执行价格购买某种资产的权利
C. 多头看涨期权的最大净收益为期权价格
D. 空头看涨期权的最大净收益为期权价格

3. [单选题]某股票最近四年的年末股价、股利如下表所示：那么该股票根据连续复利计算的股票报酬率标准差为（）。

A. 6.13%
B. 9.21%
C. 12.72%
D. 7.49%

4. [多选题]下列有关看涨期权价值表述正确的有（）。

A. 看涨期权的价值上限是股价
B. 只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限
C. 股票价格为零时，期权的价值也为零
D. 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

5. [多选题]布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。

A. 无风险利率
B. 现行股票价格
C. 执行价格
D. 预期红利

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