2022风险管理题库第四章市场风险管理题库试题试卷(7N)

1. [多选题]计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。

A. VaR的计算涉及置信水平^{(confidence level)}和持有期
B. 一般来讲，风险价值随置信水平^{(confidence level)}和持有期的增大而减少
C. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平^{(confidence level)}应该取低
D. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E. 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

2. [单选题]（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

A. 压力测试
B. 情景分析
C. 返回检验
D. 头寸分析

3. [单选题]（）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。

A. CVA
B. AMA
C. VaR
D. EAD

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