下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

【名词&注释】

股票市场(stock market)、计算公式(calculation formula)、经营风险(business risk)、客观存在(objective existence)、资产报酬率(rate of return on assets)、风险分散化(risk diversification)、分散化效应、加权平均数(weighted mean)、无风险资产(riskless asset)、本利和(capital and interest)

[多选题]下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

A. 两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B. 无风险资产^{(riskless asset)}与其他资产之间的相关系数一定为0
C. 投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D. 相关系数总是在［-1，+1］间取值

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。

A. A、如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B. B、相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C. C、如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D. D、证券与其自身的协方差就是其方差

[单选题]某公司从本年度起每年年初存入银行一笔固定金额的款项，若按复利计息，用最简便算法计算第n年年末可以从银行取出的本利和^{(capital and interest)}，则应选用的时间价值系数是()。

A. A、复利终值系数
B. B、复利现值系数
C. C、普通年金终值系数
D. D、普通年金现值系数

[多选题]有一项年金，前2年无流入，后6年每年初流入100元，则下列计算其现值的表达式正确的有()。

A. A、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，2)
B. B、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，1)
C. C、P=100×(F/A，i，6)(P/F，i，7)
D. D、P=100×[(P/A，i，7)-(P/F，i，1)]

[多选题]下列关于风险的说法中，正确的有()。

A. A、风险可能给投资人带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益
B. B、风险是指危险与机会并存，无论危险还是机会都需识别、衡量
C. C、投资对象的风险有多大，投资人就需要承担多大的风险
D. D、在充分组合的情况下，风险是指投资组合的系统风险，既不是单个资产的风险，也不是投资组合的全部风险

[多选题]下列关于β值和标准差的表述中，正确的有()。

A. A、β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
B. B、β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
C. C、β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
D. D、β值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险

[单选题]某只股票要求的报酬率为15%，报酬率的标准差为25%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的报酬率是14%，市场组合的标准差是4%，假设市场处于均衡状态，则市场风险溢价为（）。

A. 4%
B. 10%
C. 4.25%
D. 5%

[多选题]下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有（）。

A. 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B. 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
C. 两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小
D. 曲线上的点均为有效组合

[多选题]下列各项中，属于影响股票的贝塔系数的因素有（）。

A. 该股票与整个股票市场的相关性
B. 股票自身的标准差
C. 整个市场的标准差
D. 该股票的非系统风险

[多选题]下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。

A. 如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B. 无风险资产^{(riskless asset)}的β=0
C. 无风险资产^{(riskless asset)}的标准差=0
D. 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

本文链接：https://www.51bdks.net/show/z53vnw.html