下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。

【名词&注释】

相关性(correlation)、商业银行(commercial bank)、信用等级(credit rating)、集中度(concentration ratio)、绝对值(absolute value)、死亡率模型(mortality model)、银行利率(bank rate)、具体分析(concrete analysis)

[单选题]下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。

A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C. Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

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学习资料：

[单选题]以下关于久期的论述，正确的是()。

A. 久期缺口的绝对值越大，银行利率^{(bank rate)}风险越高
B. 久期缺口绝对值越小，银行利率^{(bank rate)}风险越高
C. 久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D. 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析^{(concrete analysis)}

[单选题]()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

A. RiskCale模型
B. 死亡率模型^{(mortality model)}
C. Credit Monitor模型
D. KPMG风险中性定价模型

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