个股期权从业人员考试（三级）题库2022提分加血每日一练(06月23日)

1. [单选题]关于期权以下说法不正确的是（）。

A. A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B. B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C. C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D. D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

2. [单选题]王先生由于看空后市，在一周前卖出了某股票认购期权，可是之后股价出现了上涨的趋势，为此，以下哪一种方法可以有效地^{(effectively)}帮助王先生管理风险（）。

A. A、买入较低行权价、相同到期日^{(due date)}的认沽期权
B. B、买入较高行权价、相同到期日^{(due date)}的认沽期权
C. C、买入较低行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
D. D、买入较高行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权

3. [单选题]认购期权义务股票仓持仓维持保证金^{(maintenance margin)}的计算方法，以下正确的是（）。

A. A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
B. B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
C. C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
D. D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

4. [单选题]某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票，然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权，再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。若未来股价下跌，投资者承担的最大损失是（）。

A. A、550元
B. B、950元
C. C、1500元
D. D、79450元

5. [单选题]如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格^{(underlying stock price)}波动率变动的关系是（）。

A. A、同一方向
B. B、相反方向
C. C、同一或相反方向
D. D、无法确定

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/z0860p.html