一个由100个参考实体所构成的组合，每一个参考实体的违约概率为

【名词&注释】

期货价格(futures price)、中央银行(central bank)、公开市场操作(open market operation)、银行间外汇市场(interbank exchange market)、准备金(reserve)、非银行金融机构(non-bank financial institutions)、贴现率(discount rate)、另一种(another)、每一个(every single)、外汇交易中心(china foreign exchange trading system)

[单选题]一个由100个参考实体所构成的组合，每一个^{(every single)}参考实体的违约概率为每年1%，考虑第n次信用违约互换。如果n=1，即“首家违约”，那么在其他条件不变的情况下，当违约相关性上升时，第1次违约互换合约的价格将会（）。

A. 上升
B. 下降
C. 不
D. 无法判断

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学习资料：

[单选题]（）不是影响股指期货价格的因素。

A. 中央银行调整法定准备金率
B. 中央银行调整贴现率^{(discount rate)}
C. 中央银行的公开市场操作业务的
D. 宁波银行将客户存款利率调整到央行规定的上限

[单选题]在利率为正的前提下，提前了结美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利支付）的最好方式是（）。

A. 执行期权
B. 出售期权
C. 对冲期权
D. 没有最优方法

[多选题]交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。

A. 买入执行价为2450点的看涨期权
B. 卖出股指期货
C. 买入执行价为2350点的看涨期权
D. 卖出执行价为2300点的看跌期权

[单选题]银行间外汇市场是指境内金融机构（包括银行、非银行金融机构和外资金融机构）之间通过（）进行人民币与外币之间交易的市场。

A. 国家外汇管理局
B. 外汇交易中心^{(china foreign exchange trading system)}
C. 中国人民银行
D. 上海清算所

[多选题]交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种^(another)货币保值。需要注意的是（）来进行。

A. 选择相关性较高的品种
B. 选取非美货币对
C. 运用两种或两种以上的外汇期货合约
D. 调整合约手数

[单选题]1x4M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。

A. 1个月后借入资金为4个月的投资融资
B. 4个月后借入资金为1个月的投资融资
C. 在1个月内借入贷款的一半，剩下的一半在4个月后借入
D. 1个月后借入资金为3个月的投资融资

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